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从COS0委员会对内部控制的定义来看,内部控制的目标不包括()。
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下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。
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()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
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银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集.对业务和各类风险及风险管理程序的评估,能更好地了解机构的风险状况和管理素质,及早识别出即将形成的风险,具有()。
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()是资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。
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法人信贷业务操作风险控制的业务环节不包括()。
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下列属于操作风险限额指标的是()。
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非交易性外汇敞口可以进一步划分为()。
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风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。
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引起中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。
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代理业务操作风险的成因包括()。
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银行应该在()以及地理位置上保持适度的分散性。
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商业银行应将外包风险管理纳入全面风险管理体系,建立严格的客户信息保密制度,并做好下列()等工作。
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下列属于非实质性超限的有()。
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根据《商业银行资本管理办法(试行)》,监管资本包括一级资本和二级资本。其中,一级资本中的其他一级资本包括()。
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考察和分析企业的非财务因素,主要从()等方面进行分析和判断。
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市场风险存在于银行的交易和非交易业务中,包括()。
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区域风险识别应特别关注的内容有()。
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银行业风险监管的作用包括()。
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新产品.新业务的内部审批程序应当包括由相关部门对其操作和风险管理程序的审核和认可,其相关部门包括()。
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商业银行面临的风险日益呈现()的趋势。
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银行监管包括非现场监管和现场检查两种方式,这两种方式相互补充.互为依据,在监管活动中发挥着不同的作用,具体包括()。
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商业银行通过分析损益表可以识别和评价公司的()。
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下列()事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。
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商业银行信息科技部门的主要管理要素有()。
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日常国别风险信息监测渠道中,外部评级机构数据的收集主要来源于()。
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代理业务的操作风险成因包括()。
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2007年美国次贷危机引发的全球金融危机给银行业的风险管理带来了深刻教训,主要体现在()。
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外部风险报告的内容主要包括()。
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贷款组合内的各单笔贷款之间一般是相互独立的。()
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商业银行应当建立完善的市场风险管理内部控制体系。()
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信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制,实现对商业银行信息科技风险的识别.计量.监测和控制,促进商业银行安全.持续.稳健运行,推动业务创新,提高信息技术使用水平,增强核心竞争力和可持续发展能力。()
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净稳定资金比率必须小于100%。()
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银行监管原则是规范和检验银行监管工作的标杆。()
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系统性风险对贷款组合信用风险的影响,主要由行业风险和区域风险的变动反映出来。()
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2014年4月,金融稳定理事会发布了《关于风险文化的监管与金融机构互动原则——评估风险文化框架》,对有效风险文化的基本要素进行阐述,提出风险文化有且仅有两个重要内容:风险承担机制和薪酬激励机制。()
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在风险暴露可能威胁到银行盈利.资本和声誉的情况下,商业银行应当及时向监事会报告。()
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业务机会与国家(地区)经济规模以及与中国的双边经贸往来有关,国家(地区)重要性与商业银行发展战略有关,两者均不考虑国家(地区)风险。()
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客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号,对客户的长短期偿债能力高度关注。()
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外部审计是银行监管的重要补充,根据巴塞尔委员会的建议,银行董事会应当把理财规划师看作是他们最重要的代理人,应当利用其独立.公正地评价管理层提供的银行经营管理信息,以有效制约和监督管理层的行为。()
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二级流动性备付包括超额备付金和库存现金。()
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外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。()
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期限错配可以对银行的借款能力进行评估。()
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先进的风险管理信息系统是提高市场风险管理效率和质量的基础工具。()
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拨备是对银行贷款损失减值准备的俗称。()
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由于风险的存在,商业银行所获得的收益具有不确定性。()
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信用评分模型的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础,这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。()
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从各类限额的关系看,行业限额是最基本的限额。()
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原则上,限额体系和限额值设定后保持永远不变。()
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下列关于资产证券化的说法中,错误的是()。
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在风险偏好指标选取中,()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望,并覆盖银行经营中面临的主要风险。
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20世纪80年代以后,商业银行的风险管理进入()。
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()是指商业银行通过发放贷款.进行投资.开展金融产品交易.为客户提供金融服务所获得的盈利。
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金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸.表外头寸造成损失的风险是()。
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下列关于不良资产清收处置的说法中,错误的是()。
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实现银行账户利率风险控制的方法不包括()。
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贷款损失准备包括一般准备.专项准备和特种准备。其中,()指针对某一国家.地区.行业或某一类贷款风险计提的准备。
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资本的本质特征是()。
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商业银行的股东拥有银行经营的决策权.转让股份权和()等权利。
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下列关于风险监管特征的说法中,错误的是()。
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()是指某一国家或地区出现经济.政治.社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高,在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后,对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回,或只能收回极少部分。
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下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。
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下列关于效率比率指标的计算公式中,错误的是()。
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柜面业务操作风险控制措施不包括()。
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一般来说,商业银行规模越大,抵抗风险的能力(),同时也意味着商业银行可能面临的风险因素(),对其声誉的潜在威胁()。
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下列行业风险预警因素中,不属于行业环境风险因素的是()。
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下列关于风险控制与缓释流程的说法中,错误的是()。
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信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。
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对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。
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法人信贷业务操作风险控制的业务环节不包括()。
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商业银行在开展跨境外包活动时,应当遵守的原则不包括()。
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()是指资产负债表中银行总资产减去总负债后的剩余部分。
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商业银行的决策机构是()。
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下列关于风险的说法中,错误的是()。
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下列关于盈利能力比率指标的计算公式中,错误的是()。
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商业银行绩效考评应坚持的原则是()。
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下列属于流动性风险外部因素的是()。
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在资产风险管理模式阶段,商业银行经营中最直接.最经常性的风险来自()业务。
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在损失事件收集工作中,()原则是指在统计操作风险损失事件时,要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。
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下列选项中,属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。
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自评工作要坚持全面性.及时性.客观性.前瞻性和重要性原则。其中,()原则是指自我评估应当充分考虑本行内.外部环境变化因素。
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()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度,增强银行业金融机构经营和监管透明度,从而有效发挥外部监督的作用,提高银行业整体经营水平,实现持续.稳健发展。
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下列关于区域风险限额管理的说法中,正确的是()。
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()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。
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商业银行流动性资产管理过程中,最常用的手段是()。
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下列不属于商业银行新产品/业务风险管理对象的是()。
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下列关于定金的说法中,错误的是()。
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贷款定价的形成机制比较复杂,其中形成均衡定价的三个主要力量不包括()。
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投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况所对应的收益率和概率如下表所示:
则1年后投资股票市场的预期收益率为()。
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流动性风险监测与控制的主要工作不包括()。
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对于国别风险暴露较低的商业银行来说,其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。
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债务人因所在国发生政治冲突.政权更替.战争等情形,或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是()。
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()是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。
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公众公司以招股说明书.上市公告书,以及定期报告和I临时报告等形式,把公司及与公司相关的信息,向投资者和社会公众进行披露的行为是指()。
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考虑到短期流动性风险.中长期结构性风险和其他风险转化问题,商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制,其中中长期预警机制为()级,短期预警机制为()级。
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下列不属于资金业务流程的是()。
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下列关于集团法人客户信用风险特征的说法中,错误的是()。
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由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。
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在对客户进行信用评级时,包括个人因素.资金用途因素.还款来源因素.保障因素和企业前景因素的,针对企业信用分析的专家系统是()。
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下列关于交易账户和银行账户的说法中,正确的是()。
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下列可能会对银行造成损失的事件中,不属于操作风险的是()。
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下列关于市场风险报告的说法中,错误的是()。
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巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率监管标准。它要求通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到(),总资本充足率不得低于()。
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()是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
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现代信用风险管理的基础和关键环节是()。
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()是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
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()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。
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专题报告应反映的主要内容不包括()。
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对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是()。
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某公司2016年销售收入为1亿元,销售成本为9000万元,2016年期初存货为500万元,2016年期末存货为600万元,则该公司2016年存货周转天数为()天。
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下列属于外包管理团队管理内容的是()。
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下列计算公式中,错误的是()。
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商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。
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监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的()。
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在评估基准日,自愿的买卖双方在知情.谨慎.非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是()。
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不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。
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在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是()。
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国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用()为基础记账。
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()是指故意骗取.盗用财产或违反监管规章.法律或公司政策导致的损失事件。
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在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
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债务人因所在国发生政治冲突.政权更替.战争等情形,或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。
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对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。
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由于汇率不利变动或货币贬值,导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。
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下列可能会对银行造成损失的事件中,不属于操作风险的是()。
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()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期债务的能力。
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贷后管理的内容不包括()。
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下列各项中,应列入商业银行其他一级资本的是()。
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下列选项中,属于目前最恰当的声誉风险管理方法的是()。
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下列属于情景分析范围中微观情景的是()。
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2013年1月,巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》,要求风险报告要具有(),并满足报告频率和分发的要求。
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下列关于合同期限错配表的说法中,正确的有()。
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自评工作要坚持的原则有()。
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一般来说,风险限额管理的环节包括()。
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中国银行业监督管理委员会强调,薪酬机制应坚持()原则,薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。
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根据具体的超限原因,可将超限分为()。
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商业银行的重大风险事项包括()。
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监管部门是市场约束的核心,其作用包括()。
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贷款重组应当注意的事项包括()。
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商业银行应当要求客户提供基本资料,并对客户提供的身份证明.授信主体资格.财务状况等资料的()进行认真核实。
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抵押合同应详细记载的内容包括()。
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国别风险可能由一国或地区()等情况引发。
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新产品/业务的主要风险不包括()。
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各项贷款包括()。
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银行机构市场准入的主要目标包括()。
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《商业银行公司治理指引》中强调,高级管理人员应当按照董事会要求,及时.准确.完整地向董事会报告有关本行()等情况。
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风险转移可分为()。
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利率预测的内容包括()。
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行业风险预警的行业环境风险因素包括()。
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根据敞口定义,外汇敞口可以分为()。
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流动性比例可衡量银行短期(1个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况,要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产,以应对可能的流动性需要。()
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商业银行开展外包活动时可以口头协议,明确双方的权利义务。()
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存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力。()
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在市场风险计量与监测的过程中,更具有实质意义的是名义价值。()
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风险和损失是两个不同的概念,将风险误解为损失的危害在于:将发生损失之前的风险管理和损失真实发生之后的善后处置相混淆,从而削弱了风险管理的积极性和主动性,无法真正做到在经营管理过程中将风险关口前移,主动防范和规避风险。()
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存款人与银行的关系属于特殊的债务人与债权人关系,两者所掌握的信息是不对称的。存款人往往比银行占有绝对优势。()
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同质同类比较通过对比单家银行与其他银行或同业平均水平的优质流动性资产结构和占比,判断单家银行优质流动性资产水平的相对高低。()
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银行机构的信息披露主要分为会计信息披露和监管要求的信息披露两大类。()
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风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。()
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增强企业社会责任感是商业银行提高声誉.降低风险的“万能药”。()
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市场约束无论是从保护公众知情权和公众利益的角度,还是从强化监督的角度来看,均对银行业稳健运营具有重要意义。()
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按照阶段划分,风险处置可以划分为全面性处置与预控性处置。()
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商业银行经营管理的核心内容是风险管理。()
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通过外部评级机构可以搜集到的数据信息包括外部评级降级.国家违约.信用违约掉期报价大幅上升等。()
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操作风险指因不完善或有问题的内部程序.员工和信息科技系统,以及外部事件可能造成损失的风险,不包括法律风险。()
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市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。()
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商业银行以资产经营为特色,其资本所占比重较低,因此承担着巨大的风险。()
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风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。()
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每个股票市场至少应包含两个用于反映股价变动的综合市场风险因素。()
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商业银行向关联方提供授信发生损失的,在3年内不得再向该关联方提供授信,但为减少该授信的损失,经商业银行董事会.未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。()
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风险监管最为核心的步骤是()。
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在《巴塞尔新资本协议》中,规定了信用风险计量方法有三种,不包括()。
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期权性工具()。
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假设其他条件完全相同,下列投资方式中,投资者面临的交易对手信用风险最大的是()。
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商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制定本.外币流动性管理应急计划,其主要内容是()。
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商业银行发放贷款时,未严格执行先落实抵押手续.后放款的规定,致使贷款处于无抵押的高风险状态,此类风险事件属于()类别。
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( )是商业银行有效风险管理的基石。
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操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是()。
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操作风险损失数据的收集的步骤不包括()。
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()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类.性质。
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在商业银行风险管理的主要策略中,有一种消极的风险管理策略是()。
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商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时,关注的重点不包括()。
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交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的()。
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违约的定义是()的重要定义。
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在实际操作中,()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
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商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性.可靠性.充分性和有效性进行独立的审查和评价,审计的频率为()。
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甲企业和乙企业都是商业银行的客户,甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级,商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是()。
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商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。
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在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。
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国别风险管理体系不包括()。
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下列关于银行资本的作用叙述不正确的是()。
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法人客户根据其机构性质可以分为()。
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商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。
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从内部控制的角度看,商业银行的风险控制体系可以采取()。
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经济风险属于()。
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()是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求,以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
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下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()。
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假设其他条件均相同,则以下哪种债券的利率风险最高?()
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下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。
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全面的风险管理模式强调信用风险.()和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
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下列关于声誉危机管理规划的说法,正确的是()。
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某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元,库存现金为11亿元,若该行当期各项存款金额为2138亿元,该银行超额准备金率为()。
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下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。
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根据监管要求,商业银行的流动性比例应当不低于()。
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商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。
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用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是()。
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假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为()。
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银监会提出的良好银行监管标准不包括()。
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下列关于市场约束和信息披露的说法,不正确的是()。
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商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上,应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失,并为此配置相应的()。
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下列各项说法正确的是()。
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在业务外包过程中,由于供应商工作人员的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。
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外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的()。
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商业银行在进行贷款组合分析的过程中,组合中的贷款集中度越大,则组合中的()。
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商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。
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经济资本主要用于规避银行的()。
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商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于()。
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()是RAROC基础的重要组成部分。
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商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“()”的资产负债期限结构(或持有期缺口),被认为是一种正常的.可控性较强的流动性风险。
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以下情况说明商业银行流动性强的是()。
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商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系,报告不包括()。
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下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。
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商业银行在使用权重法计量信用风险资本时,()不属于合格信用缓释工具。
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依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程,国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段,不包括()。
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下列关于资本的说法,正确的是()。
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下列关于久期分析的说法,不正确的是()。
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证券组合理论体现在()。
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在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是()。
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甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大,如果甲.乙两方案的预期收益不同,则甲方案的风险比乙方案的风险()。
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对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为()。
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下列关于银行监管基本原则的说法,不正确的是()。
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假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户。发现有3个客户违约,则3%代表()。
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下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。
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操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的()作出评估。
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主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。
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根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是()。
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操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定,主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”).《商业银行操作风险管理指引》《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。
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以下有关资本的说法错误的是()。
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()是现代信用风险管理的基础和关键环节。
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A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元,在2010年年末转为关注类.次级类.可疑类.损失类的贷款金额分别为50亿元.30亿元.15亿元和5亿元,期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元.因核销减少了300亿元,则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为()。
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下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。
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客户风险的内生变量指标中,公司治理结构和存货周转率分别属于()。
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商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险.技术风险.品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是()。
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下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解,错误的是()。
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根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。
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《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到,不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现()的趋势。
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商业银行通过制定一系列制度.程序和方法,对风险进行()。
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在单个客户授信限额管理中,商业银行对客户进行信用评级后,首要工作是确定客户的()。
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当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将()。
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内部欺诈是指()。
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以下关于商业银行贷款转让的说法,正确的有()。
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商业银行处于负债敏感型缺口的情况下,若其他条件不变,则下列表述正确的有()。
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企业的行业风险分析主要内容包括()。
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贷款重组应当注意的事项包括()。
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远期净敞口头寸中的远期合约包括()。
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商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。
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全面风险管理要素包括()。
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在有限的资源约束下,采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择.其发挥的重要作用有()。
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下列关于违约概率的说法,不正确的有()。
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保证法律责任一般包括()。
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下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括()。
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商业银行对于火灾.抢劫等操作风险,可以采用()方式来缓释。
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资产证券化风险暴露包括()所形成的风险暴露。
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商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有()。
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完整的资本充足率评估程序包括()方面。
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商业银行流动性监管核心指标包括()。
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商业银行的重大风险事项包括()。
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对于不可管理的风险,商业银行可以采取的管理办法有()。
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以下属于高质量的金融工具有()。
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经调整的资本收益率的公式涉及的指标有()。
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风险管理信息系统应当()。
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我国商业银行信息披露中存在的问题有()。
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下列关于期权种类的说法,正确的有()。
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下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述,正确的有()。
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下列说法正确的有()。
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风险预警程序包括()。
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如果房地产市场发展过热,一方面居民大量提取存款买房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,当房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括()。
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商业银行下列部门中,应在其职责分工和专业特长范围内为其他部门提供管理操作风险的资源和支持的有()。
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如果出现流动性危机,商业银行采取的下列措施正确的有()。
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汇率风险分为()。
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商业银行划分为交易账户和银行账户的目的有()。
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法人信贷业务操作风险的起因包括()。
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下列关于行业财务风险分析指标的说法,不正确的有()。
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下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的有()。
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商业银行实施内部评级法初级法时,可以作为合格信用风险缓释工具的有()。
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以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有()。
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假设其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的表述,正确的有()。
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衡量商业银行信用风险变化的程度,表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有()。
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商业银行对内部评级体系验证的内容应包括()。
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在商业银行总体层面上,经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。
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信用风险具有明显的系统性风险特征,是不可规避的。()
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商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险,而且不会产生新的风险。()
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商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况.损失事件.诱因与对策.关键风险指标和资本金水平五个主要部分。()
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商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。()
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对于我国生产企业来说,各项周转率(如存货周转率.应收账款周转率.资产回报率等)越高,则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。()
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某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万,在采用权重法计算信用风险加权资产时,应将1000万视同其表内资产。()
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关键风险指标法可用于评估商业银行整体的操作风险水平。()
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承担过多的信用风险会减少流动性风险。()
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商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类.操作风险损失事件历史数据.各类业务检查报告等相关资料。()
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信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险.降低资产流动性风险.提高资产流动性的重要方式之一。()
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商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。()
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保证分为连带责任保证和一般责任保证两种,由于类型不同,保证人承担的法律责任也不同。()
- 风险价值观已成为计量市场风险的主要指标。()
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洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。()
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系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来的。()
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在商业银行的借款组合管理中,行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。()
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巴塞尔委员会认为,操作风险是商业银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()
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商业银行监测信贷资产组合风险,可以从行业.区域.产品等维度防止风险集中度过高,实现资源的最优化配置。()
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我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力,壮大整体规模。()
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在风险缓解的处理中,被认可的质押品分成两类:一类是现金类资产,另一类是高质量的金融工具。()
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下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。
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国别风险有很多常见的表现形式,不包括()。
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操作风险基本指标法的计算思路是,商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中,每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为()。
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下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()。
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目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于()来计算信用风险的监管资本。
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银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于()。
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如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业.地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会()。
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针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。
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商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构,并根据该机构提供的调查报告,与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为,同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中,()应当承担风险损失的最终责任。
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()是审慎银行监管的核心。
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缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。
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商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的.以下有关限额管理的说法,不正确的是()。
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在某一时点上,投资期限越长,收益率越低表示为()收益率曲线。
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以下不属于风险转移策略的是()。
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()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行.非银行金融机构.企业或政府为其提供担保。
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下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。
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监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控/报告指商业银行监控/报告流程不明确.混乱,负责监控/报告的部门职责不清晰,相关数据/信息不全面.不及时.不准确。造成未履行必要的()或者外部汇报不准确。
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在距长期次级债务到期日前最后五年,其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。
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商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()。该风险为流动性风险的主要诱因之一。
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银监会公布的风险监管核心指标不包括()。
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利率期限结构变化风险也称为()。
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商业银行的零售存款是()。
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假设某银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是()。
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A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元,在2010年年末转为可疑类.损失类的贷款金额之和为300亿元,期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元.因核销减少了100亿元,则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为()。
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在《商业银行风险监管核心指标》中,超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比,不得低于()。
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下列关于压力测试的说法,不正确的是()。
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()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
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商业银行风险管理的主要策略不包括()。
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监管部门通过()等监督检查手段,实现对商业银行风险的及时预警.识别和评估。确保商业银行风险得以有效控制.处置。
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在商业银行所面临的下列风险类别中,最具有系统性风险特征的是()。
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根据商业银行风险管理的最佳实践,下列关于风险管理部门职能的描述,恰当的是()。
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下列资本工具中,()属于商业银行的二级资本。
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《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求,鼓励商业银行采用()技术。
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到期资产与到期负债若未能匹配,则形成资产负债的()。
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在持有期为2天.置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合()。
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下列关于信用风险的说法,正确的是()。
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()不包括在市场风险中。
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行业环境风险因素不包括()。
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下列商业银行客户中,最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。
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内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用,下列未体现内部审计作用的是()。
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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
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采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.5亿元,回收成本为0.7亿元,违约风险暴露为1.6亿元,则违约损失率为()。
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在国别风险的评估指标中,一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。
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A公司2010年销售收入为2000万元,销售成本为1800万元。2010年期初应收账款总额为240万元,2010年期末应收账款总额为160万元,则该公司2010年应收账款周转天数为()天。
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负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是()。
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假定A企业2010年支付的利息费用为4万元。其税后利润为17万元,2010年年初资产总额为230万元,年末资产总额为170万元,则其资产回报率为()。(所得税税率为25%)
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我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验,提出了商业银行公司治理的要求,以下不属于该要求的是()。
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()是指银行所持有的各类风险性资产余额。
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经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的而持有的资本。其规模取决于自身的和风险管理策略。()
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下列关于授信审批的说法,不正确的是( )。
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证券业存款属于()。
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以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。
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下列债券的久期最长的是()。
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当市场存在中短期流动性不足时,收益率曲线形状最有可能会()。
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操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般包括()。
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正向收益率曲线意味着()。
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()负责组织.协调.推进风险管理政策在全行内的有效实施。
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市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。
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商业银行的整体风险控制环境不包括()。
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在标准法的几大业务条线中,β系数等于18%的业务条线是()。
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下列关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是()。
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下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。
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下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。
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下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述,错误的是()。
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商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统,能够根据客户信息合法授予限额,则在其他条件相同的情况下,该系统不可能发生的情形是()。
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()不是全面风险管理模式的特征。
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期权的买方在期权到期日前,不得要求期权的卖方履行合约,仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。
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商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段,依次是()。
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我国个人信贷产品可基本划分为()两大类。
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风险文化的精神核心是()。
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下列关于商业银行风险偏好的表述,错误的是()。
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假定股票市场1年后可能出现五种情况。每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。
则1年后投资股票市场的预期收益率为()。
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某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源,存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次,而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次,在这种情况下,该银行最容易引发的利率风险是()。
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巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述正确的是()。
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声誉危机管理的主要内容不包括()。
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下列各项中,属于客户风险中的基本面指标的是()。
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A公司主营业务是产品制造与销售,2010年其产品销售收入为5亿元,销售成本为3.6亿元,2010年期初存货为1120万元,期末存货为880万元,则该公司2010年存货周转天数为()天。
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()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
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下列选项中,关于客户风险外生变量的说法,不正确的是()。
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李先生投资30万元买股票,而股票的收益率在不同的经济状况下不尽相同,各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。
则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为()。 -
巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则,其中包括()。
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个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。
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信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。
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操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质.规模和产品复杂程度以及风险管理水平,建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有()。
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区域政策法规重大变化的相关警示信号有()。
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商业银行业务外包种类有()。
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商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时,应当包括下列()损失项。
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市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。
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商业银行在风险偏好的设置与实施过程中应当()。
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国别风险可分为()。
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相对于单一法人客户,集团法人客户的信用风险特征有()。
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商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。
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商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据,下列()属于内部评级系统中经计量后的结果数据。
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以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有()。
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若其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的分析,正确的有()。
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下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法,正确的有()。
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违约风险暴露包括()。
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信用衍生产品包括()。
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下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有()。
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下列业务活动中,商业银行面临期权性风险的业务活动有()。
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计算商业银行特定客户的信用风险,需要()变量。
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根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
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以下属于流动性最差的资产有()。
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下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定?()
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在商业银行风险管理“三道防线”中,属于第二道防线的部门有()。
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以下对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构,以获得稳定的.多样化的现金流量,降低流动性风险的方法有()。
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商业银行通常可以采用下列()手段管理信用风险。
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下列关于外汇敞口分析的说法,正确的有()。
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下面关于国家风险限额管理的说法,不正确的有()。
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公司董事会作为风险管理的一个组织机构,其职责和要求主要体现在()方面。
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下列关于商业银行风险管理信息系统的表述,正确的有()。
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下列关于外部审计和监督检查的关系,说法正确的有()。
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下列关于商业银行客户信用限额的说法中,正确的有()。
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商业银行风险管理流程主要包括下面()环节。
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下列选项中,属于商业银行市场风险控制手段的有()。
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风险管理的三道防线包括()。
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下列关于资本作用的说法,正确的有()。
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战略风险管理的作用有()。
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影响中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。
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下列有关关联交易的说法,正确的有()。
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根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
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监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正,帮助其总结经验教训,找出产生问题的原因。()
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贷款五级分类主要用于贷前审批。()
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对风险模型进行压力测试是风险管理的关键,因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度,也能说明事件发生的可能性。因此,通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()
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银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()
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分散型的商业银行需要建立完善的风险管理部门。()
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商业银行规模越大,抵抗风险的能力越强,商业银行可能面临的风险也就越小。()
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交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。()
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商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。()
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商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性,以降低流动性风险。()
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对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说,需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性风险评估体系。()
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商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。()
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声誉风险可能产生于商业银行运行的任何环节,其主要是由于商业银行内部造成的。()
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收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系,它是市场对当前经济状况的判断,以及对未来经济走势预期的结果。()
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经济主体在金融活动中违反法律法规,受到法律的制裁,是法律风险的一种表现形式。()
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商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用.市场.操作.流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。()
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有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。()
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董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外,还应当制定危机处理程序,以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。()
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久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法,主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()
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战略规划是关于公司发展的长期规划,因此必须保持长期固定不变。()
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市场风险包括利率风险.汇率风险.股票风险和商品风险四种,其中( )风险尤为重要。
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操作风险关键风险指标不包括( )。
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国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。
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管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量,这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。
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下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法,不正确的是()。
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根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类,政治风险属于( )。
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某客户的2015年度的销售收入为1000万元,销售成本为600万元,净利润为200万元,则该客户的销售毛利率为( )。
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我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得( )。
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某商业银行由X.Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X.Y业务部门的非预期损失分别为60亿元.90亿元,则应当给X.Y业务部门配置的经济资本分别为( )。
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“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。
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下列关于风险的说法,正确的是( )。
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下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法,不正确的是( )。
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( )是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。
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某商业银行2014年贷款总额100亿元,贷款应提准备4亿元,贷款实际计提准备6亿元,则该银行的贷款准备充足率是()。
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目前,我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。
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中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定( )负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作,确保资本与业务发展.风险水平相适应,落实各项监控措施,定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。
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( )是通过专业数据供应商所获得的数据,或者从税务.海关.公共服务提供部门.征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。
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商业银行与借款人签订贷款合同时,要求第三方提供担保,当借款人财务状况恶化.违反借款合同或无法偿还贷款本息时,商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失,这种风险管理的方法属于( )。
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我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( ),流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于( )。
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以下不属于利率风险的是( )。
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中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。
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对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。
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效率原则是四大监管原则之一,它具体是指中国银监会在进行监管活动中要(),既要保证全面履行监管职责,确保监管目标的实现,又要努力降低监管成本,不给纳税人.被监管对象带来负担。
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下列关于风险管理策略的说法,正确的是( )。
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()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
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以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法,正确的是( )。①推行全面风险管理理念,改善公司治理,并预先做好防范危机的准略;②确保各类主要风险被正确识别.优先排序,并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度,主要以基层工作人员的良好执行为基础。
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外部欺诈事件是指( )。
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按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入.业务准入和( )。
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()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
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以下选项中,不属于方差——协方差法的缺点的是( )。
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在风险偏好设置与实施过程中,需要注意的事项不包括( )。
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在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下不属于财务报表分析的是( )。
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在商业银行风险管理实践中,与信用风险.市场风险和操作风险相比,()的形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险。
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商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为( )。
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当市场资金紧张导致供需不平衡时,资金可能会出现期限短而收益率高.期限长而收益率低的情况,这种情况表现的是( )。
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下列关于声誉风险的说法,错误的是()。
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某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为3亿元,则该商业银行的预期损失率为( )。
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下列不属于影响流动性风险的因素是()。
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2009年8月,中国银监会正式发布(),要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为.经营活动和业务领域。
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以下不属于风险限额作用的是( )。
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下列属于法人信贷业务的是( )。
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前台交易系统无法处理执行交易时的延误,特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时,商业银行的流动性( )。
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广义上讲,银行机构的市场准入包括三个方面,其中不包括( )。
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( )是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
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下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。
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自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构,原则上覆盖所有业务品种属于()原则。
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下列风险监测指标中,最能够反映商业银行审慎经营状况的是( )。
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( )是商业银行对已经识别和计量的风险,采取分散.对冲.转移.规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
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商业银行的审计部门应当定期( )对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确.可靠.充分和有效性进行独立的审查和评价。
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假设某商业银行的资产负债管理策略是:资产以中长期项目贷款为主,而负债以活期存款为主,则该银行负债所面临的最主要的市场风险是()。
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巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中,专门通过原则14.原则15对银行账户利率风险进行阐述,通过标准的利率冲击方法计量对经济价值的影响,并评估银行持有的资本是否足以应对其所承担利率风险水平。若不相适应时,银行应考虑采取纠正措施,其中不包括的措施是()。
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甲乙两人在某银行从事柜台业务,乙为会计主管,工作中两人关系密切.无话不谈,下列两人对密码管理的做法正确的是( )。
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因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件,应当被归类为( )。
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()是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了降低客户违约风险引致的损失,而对原有贷款结构(期限.金额.利率.费用.担保等)进行调整.重新安排.重新组织的过程。
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假设客户从银行贷款10万元,期限为一年,年利率为8%。若银行分别按半年复利计息和一年计息两种方式,则客户支付的利息相差( )元。
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有效的战略风险管理流程不与商业银行( )紧密联系。
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几年前,万事达卡国际组织曾宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达.维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是( )引发的风险。
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银行机构进行信息披露的要求不包括( )。
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商业银行的声誉危机管理应当建立在( )的基础上,而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理,将取得更好的效果。
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在巴塞尔协议Ⅲ中,核心一级资本不包括的内容是()。
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下列关于信用评分模型的表述,不正确的是( )。
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()是衡量商业银行在一定时间内,以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
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( )是市场约束的核心。
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项目实施部门应定期向()提交重大信息科技项目的进度报告,由其进行审核,进度报告应当包括计划的重大变更.关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。
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()根据需要对外包活动进行现场检查,采集外包活动过程中数据信息和相关资料,并将检查结果纳入对该机构的监管评级。
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假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。
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以下( )不属于声誉风险管理的基本做法。
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流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资,而造成损失或破产的可能性。
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商业银行信用风险预警的正确程序是()。
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以下( )方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。
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不属于情景分析应遵循的原则是( )。
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操作风险指新产品/业务因不完善或有问题的内部程序.员工和信息科技系统,以及外部事件可能造成损失的风险,包括( )。
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目前,我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。
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内部审计的主要内容不包括( )。
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在银行监管实践中,( )贯穿于市场准入.持续经营.市场退出的全过程,也是监管当局评价商业银行风险状况.采取监管措施的主要依据。
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久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )的乘积之差。
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某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法.净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是( )。
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下列属于流动性最差的资产的是( )。
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当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时,会面临严重的()。
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信息披露的形式不包括公众公司的( )。
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风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息,通常分为( )。
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一家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,下列说法正确的是( )。
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风险评级对中国的银行监管的意义不包括()。
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某公司2014年销售收入为20亿元人民币,销售净利率为15%,2014年初所有者权益为28亿元人民币,2014年末所有者权益为36亿元人民币,则该企业2014年净资产收益率约为()。
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在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。
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商业银行在发放贷款时,通常要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于( )。
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市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强,银行的流动性状况越佳,其流动性风险也( )。
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在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是( )。
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对商业银行的其他资产,包括对企业.个人的贷款和自用房地产等资产,都给予()的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为()。
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下列不属于风险监管核心指标类别的是()。
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以下()属于个人零售贷款。
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商业银行应根据()决定信息科技内部审计范围和频率。
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对国别风险应实行限额管理,综合考虑( )等因素。
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流动性风险管理是通过对流动性进行定量和定性分析,从( )等方面对流动性进行综合管理。
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巴塞尔委员会按流动性高低对银行资产的分类中:最具有流动性的资产包括( )。
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商业银行应有能力对信息系统进行(),制定制度和流程,管理信息科技项目的优先排序.立项.审批和控制。
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银行业监督管理机构应当遵循()的原则。
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下列属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有()。
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商业银行可以从( )维度对贷款组合进行结构分析,有效监测信用组合风险。
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一般来说,收益率曲线( )。
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在风险监管指标体系中,风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括()。
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资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动,包括( )。
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贷款定价通常由( )等因素决定。
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以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。
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下列属于商业银行流动性风险原则的有()。
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下列关于商业银行战略风险管理的描述,正确的有( )。
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商业银行柜员在账户管理的操作中,下列行为易造成操作风险的有( )。
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与单一法人客户相比,集团法人客户的信用风险具有以下明显特征:( )。
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商业银行应当高度重视风险管理的原因( )。
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商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系,相关管理信息系统应具备的功能包括()。
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基本指标法的计算中涉及( )变量。
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声誉风险管理的基本做法包括( )。
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以下说法正确的是( )。
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以下关于外汇敞口分析的说法中正确的是( )。
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自评工作需要坚持的原则不包括( )。
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以下关于利率互换的表述,正确的有()。
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下列关于内部控制的主要原则的说法,错误的有()。
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内部信息科技审计的责任包括( )。
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风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题,包括以下哪些内容()。
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下列选项中,属于市场风险限额指标的有()。
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声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节,通常与( )等风险交叉存在.相互作用。
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专家判断法中与市场有关的因素包括( )。
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商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系应()。
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商业银行的战略风险主要体现在( )。
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操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。
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商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有( )。
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缺口分析的局限性是( )。
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衡量商业银行流动性的指标中,核心存款比例这一指标可以通过()换算得到。
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战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节,通常与( )等交织在一起。
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集团法人客户与单一法人客户相比,它的信用风险特征有()。
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风险偏好是战略规划的重要内容,其制定本身就是一种战略管理行为。()
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风险信息在各业务单元的流动是单向循环的。( )
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监事会的职责为确保商业银行有效识别.计量.监测和控制各项业务所承担的各种风险,并承担商业银行风险管理的最终责任。()
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信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约,以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好,减少表明贷款信用状况恶化。()
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违约风险仅针对个人而言,不针对企业。()
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威廉·夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。( )
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在商业银行的借款组合管理中,行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。()
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战略风险虽然被认为是一项长期性的战略投资,但其实施效果很快就会显现。( )
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商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。( )
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关键风险指标监控的原则有:整体性.重要性.敏感性.可靠性和有效性原则。( )
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马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。( )
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央银行上调基准利率,对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行,可能因利率上升而减少收益。()
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外部数据是从各个业务信息系统中抽取的,通过专业数据供应商所获得的数据。( )
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商业银行管理战略是商业银行前进.发展的航标灯,指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。()
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商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性,并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。( )
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根据金融资产的分类,按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计人所有者权益的资产是()。
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关于以下银行资本监管的说法中,不正确的是()。
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商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指( )。
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由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险是()。
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以下不是信息披露的主要形式的是()。
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( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力。
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外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
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2005年6月17日万事达卡国际组织宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达.维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取,这种风险属于( )引发的风险。
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商业银行管理战略包括()两方面内容。
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风险是指()。
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以下( )不是衡量盈利能力比率的指标。
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商业银行董事会及其( )应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告,对商业银行风险水平.风险管理状况.风险承受能力进行评估,并提出全面风险管理意见。
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在商业银行的负债流动性需求管理中,商业银行可将特定时段内的存款分为三类,下列选项不属于这三类的是()。
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以下不属于战略风险评估的假设性条件的是()。
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20世纪70年代,商业银行进入( )。
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如果银行具有一笔1000万元的贷款资产,10年后到期,固定贷款利率为10%,根据银行的安排,支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款,年利率会根据某个基准利率进行同步调整,那么,该银行的这个组合所面临的风险属于( )。
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国别风险应当至少划分为( )个等级。
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巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则(2012)》指出,()是风险管理体系的有机组成部分。
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20世纪60年代,商业银行的风险管理进入( )。
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客户信用评级所使用的专家判断法中,与市场有关的因素不包括()。
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( )是按监管当局的要求计算的资本,商业银行应满足监管的最低要求。
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以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用,说法错误的是( )。
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某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。
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银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于( )。
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下列降低风险的方法中,( )只能降低非系统性风险。
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下列关于声誉风险管理体系的说法,不正确的是( )。
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()又称为营运能力比率,体现管理层管理和控制资产的能力。
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《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行( )的信息披露要求
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在对贷款保证人进行的分析中,下列各项属于考察范围的是()。
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()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。
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下列哪项不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容?()
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( )根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。
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以下关于风险管理部门的具体职责的说法,不正确的是()。
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下列选项中,不属于银行监管的方法的是( )。
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()负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。
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某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产,拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保,该幼儿园( )。
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以下不是集团授信限额管理“三步走”的是()。
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在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。
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下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。
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以下不属于信息科技系统事件的因素的是( )。
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设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略( )。
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下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,错误的是( )。
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个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下,向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。
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交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的( )。
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使用现金流分析中,当商业银行的资金来源大于资金使用时,表明()。
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商业因黄金价格波动而遭受损失,此风险事件属于()。
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商业银行的员工在工作中,自己意识不到缺乏必要的知识,按照自己认为正确而实际是错误的方式工作,属于()造成的损失。
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()是一种独立.客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的.规范的方法,评价并改善风险管理.控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。
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中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过()亿元人民币企业的债权。
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下列商业银行资产中,通常最具流动性的资产是( )。
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下列关于风险的说法,不正确的是( )。
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( )是商业银行在长期经营信贷业务.承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
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债券A的票面利率为8%,债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则( )。
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风险监管的主要内容不包括()。
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( )指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节,这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为,所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
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对于商业银行来说,市场风险中最重要的是( )。
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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
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如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是(),存款的利息支出会随着利率的上升而(),从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。
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商业银行不能正常为客户提供服务属于( )风险。
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关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,以下表述错误的是( )。
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净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比,这个比率必须大于( )。
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在表内资产风险权重中,对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为(),而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。
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按照巴塞尔委员会的分类,以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组合
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商业银行风险管理的核心要素不包括( )。
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中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上,提出了四条银行监管的具体目标不包括( )。
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商业银行公司治理的核心是()。
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以下关于商业银行国家风险限额管理的表述,不恰当的是( )。
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如果银行具有一笔1000万元的贷款资产,10年后到期,固定贷款利率为10%,根据银行的安排,支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款,年利率会根据某个基准利率进行同步调整,那么,该银行的这个组合所面临的风险属于( )。
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下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。
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下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法,错误的是( )。
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下列关于风险管理信息系统的说法中,不正确的是( )。
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根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的( ),它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款.罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
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往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。
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下列关于我国对资本充足率要求的说法,正确的是( )。
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内部审计方面,商业银行至少应每()年进行一次全面审计。
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下列说法错误的是( )。
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大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。
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在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于( )管理范畴。
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关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是( )。
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针对企业短期贷款,商业银行对其现金流量的分析应侧重于( )。
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下列关于战略风险管理流程的说法错误的是( )。
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广义而言,( )就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。
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下列关于信用风险的说法,错误的是( )。
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下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。
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( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保银行有效地识别.计量.监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
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( )是商业银行最高风险管理/决策机构,( )承担商业银行风险管理的最终责任
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中长期较为稳定的负债占总负债的比例称为( )。
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下图是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵
已知期初正常类贷款余额500亿元,关注类贷款余额40亿元,次级贷款余额20亿元,可疑类贷款余额10亿元,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿元。
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以下不是信贷审批原则的是()。
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下列风险监测指标中,最能够反映商业银行审慎经营状况的是( )。
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下列属于相对收益计量方法的有()。
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客户信用评级所使用的专家判断法中,与借款人有关的因素包括()。
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商业银行风险管理的主要策略包括( )。
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国别限额可依据( )三个因素确定。
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商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。
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国别风险的主要类型有()。
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商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中,若企业拟申请中长期贷款,但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时,则以下做法恰当的有( )。
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信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。
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下列关于市场计量方法的说法正确的是( )。
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银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括( )。
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新闻平台收集到的信息包括()。
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对小企业进行信用风险分析时,应关注( )等风险点。
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下列属于管理声誉风险的最好办法的是( )。
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下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有( )。
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流动性风险限额的管理流程包括( )。
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风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险,包括()。
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银行流动性风险报告的说法正确的是( )。
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对国别风险应实行限额管理,应按()等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。
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中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()。
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制定持续的风险识别和评估流程,确定信息科技中存在隐患的区域,评价风险对其业务的潜在影响,对风险进行排序,并确定风险防范措施及所需资源的优先级别包括( )。
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新闻平台收集到的信息包括( )。
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属于操作风险关键风险指标的有()。
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商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的( )。
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下列事件可能引发商业银行声誉风险的有( )。
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我国监管当局出台的贷款分类包含( )。
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在有限的资源约束下,采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择,其发挥的重要作用有( )。
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在设计资本充足率压力测试框架时,要确保整个框架的()。
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根据巴塞尔委员会的规定,在风险报告中,为了提高商业银行透明度,信息应当具备的特征包括()。
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商业银行董事会掌握主要的信息科技风险,确定可接受的风险级别,确保相关风险能够被( )。
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限额通常针对业务条线和法律实体,不能按照( )设定。
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商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制( )等各类潜在风险。
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现场检查实施阶段包括以下哪些环节( )。
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按约束的风险类型,限额主要分为()。
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商业银行信用风险计量经历了()三个主要发展阶段。
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信用风险的主要形式包括( )。
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目前,我国个人信贷产品可基本划分为两大类,不包括( )。
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以下对于期权价值的理解,正确的有()。
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行业风险预警主要包括对()的预警。.
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项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,由其进行审核,进度报告应当包括( )。
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代理业务指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务.提供金融服务并收取一定费用,包括( )。
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信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。()
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根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》,以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容,我国共设定了8个流动性监管指标。()
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在进行资本评估中,商业银行应当优先考虑补充一级资本,增强内部资本积累能力,完善资本结构,提高资本质量。()
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失误树分析方法是通过将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素,从中识别可能造成严重风险损失的因素。( )
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与信用风险相比,市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。( )
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贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。( )
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经济资本就是会计资本,经济资本的计量取决于置信水平()
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根据完整性和报告时间不同,商业银行应当明确各类报告的发送范围.报告内容及详略程度,确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。()
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战略风险管理能够最大限度地避免经济损失,持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值( )
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商业银行个人信贷产品可以划分为个人住房按揭贷款和个人信用贷款。()
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商业银行只能通过风险分散来进行风险管理。()
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在抵押贷款证券化过程中,建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。()
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久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小,对其流动性的影响也越不明显。( )
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经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()
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声誉风险是一种多维风险。( )
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商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是( )。
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国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。
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某银行2015年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为( )亿元。
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在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于( )。
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下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。
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与单一法人客户相比,( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
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( )指某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。
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商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循()。
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常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是( )。
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某商业银行资产总额为300亿元,风险加资产总额为200亿元,资产风险敞口为230亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为( )。
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下列关于操作风险说法正确的是( )。
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下列关于商业银行的风险管理模式的说法,不正确的是( )。
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以下对商业银行风险管理的主要策略,说法错误的是( )。
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在声誉风险管理中,下列哪项不是董事会及高级管理层的责任?( )
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客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面,分别是( )。
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下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。
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下列关于客户信用评级的说法,不正确的是( )。
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内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设.执行部门,并有直接向董事会.监事会和高级管理层汇报的渠道。
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()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
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账面减值是指( )。
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下列不属于审慎经营类指标的是( )。
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符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立.特点鲜明的两个维度,这两个维度分别是( )。
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商业银行识别风险的最基本.最常用的方法是( )。
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在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。
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下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法,正确的是( )。
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下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是( )。
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( )是商业银行和其利益相关群体保持密切联系的纽带。
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商业银行有必要对( )做好事前准备,建立有效的沟通预案,制定有效的危机应对措施,并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。
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在计量信用风险的方法中,《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。
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某交易部门持有三种资产,占总资产的比例分别为20%.30%.50%,三种资产对应的百分比收益率分别为7%.6%.12%,则该部门总的资产百分比收益率是( )。
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20世纪60年代,商业银行的风险管理进入( )。
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下列关于客户风险外生变量的说法,不正确的是( )。
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某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元,其中在2015年末转为可疑类.损失类的贷款金额之和为600亿元,期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元,则次级类贷款迁徙率为( )。
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《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( )的风险权重。
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下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是( )。
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下列关于杠杆率说法正确的是( )。
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( ),商业银行进入负债风险管理模式阶段。
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下列关于CreditMetriCs模型的说法,不正确的是( )。
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商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点,对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指()。
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对于操作风险,商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。
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商业银行与借款人及其他第三人签订协议后,当借款人财务状况恶化.违反借款合同或无法偿还贷款本息时,银行可以通过执行担保()。
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小李的投资组合中有三种人民币资产,期初资产价值分别为2万元.4万元.4万元,一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%.25%.15%,则小李的投资组合年百分比收益率是( )。
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股份制银行的流动性储备分为( )。
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()是商业银行在长期经营信贷业务.承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
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巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类,下列属于最具有流动性资产的是( )。
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商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上,而应当在贷款组合的层面上进行综合考量,这是因为( )。
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违反就业.健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是( )。
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下列关于风险管理部门的说法,正确的是( )。
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( )是指出于汇率不利变动或货币贬值,导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。
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下列选项没有体现资本监管重要性的是()。
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下列降低风险的方法中,( )只能降低非系统性风险。
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因市场价格(利率.汇率.股票价格.商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指( )。
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某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元,损失类贷款余额为200亿元,各项贷款余额总额为40000亿元,若要保证不良贷款率低于3%,则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。
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采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.68亿元,回收成本为l亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为( )。
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应设立首席信息官,直接向( )汇报,并参与决策。
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如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是( ),存款的利息支出会随着利率的上升而( ),从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。
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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
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下列关于资本的说法,正确的是( )。
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商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后,当借款人财务善恶化.违反借款合同或无法偿还贷款本息时,银行可以通过执行担保( )。
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()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节,这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为,所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
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利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。
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以下关于声誉风险评估的叙述,错误的是()。
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市场风险是指()的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
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( )是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
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现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法,及时捕捉市场价格/价值的变化。
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( )对战略风险管理的结果负有最终责任。
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下列关于操作风险的说法,不正确的是( )。
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下列关于风险的说法,正确的是( )。
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下列关于收益计量的说法,正确的是( )。
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假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。
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下列关于国家风险的说法,正确的是( )。
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( )是用来判断企业归还短期债务的能力。
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新发生不良贷款的内部原因不包括( )。
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下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的是( )。
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在战略风险评估中,对于影响显著风险发生的可能性低的风险,战略实施方案应该()。
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投资组合理论体现在()阶段。
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商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。
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根据CreditRisk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
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对于战略风险管理的理解,错误的是()。
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某公司2015年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,2015年期初存货为450万元,2015年期末存货为550万元,则该公司2015年存货周转天数为( )天。
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下列关于商业银行风险管理部门的说法,不正确的是( )。
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某公司2015年流动资产合计2000万元,其中存货500万元,应收账款500万元,流动负债合计1600万元,则该公司2015年速动比率为( )。
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大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。
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下列关于风险的说法,不正确的是( )。
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( )是市场约束的核心。
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金额输入错误属于系统缺陷中的()风险。
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与单笔贷款业务的信用风险识别不同,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应更加关注( )可能造成的影响。
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下列不属于声誉风险管理体系内容的是( )。
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假定某企业2015年的销售成本为50万元,销售收入为120万元,年初资产总额为180万元,年底资产总额为200万元,则其总资产周转率约为( )。
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商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。
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设计良好的关键风险指标体系的原则不包括()。
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远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。
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《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为( )。
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商业银行风险管理部门的主要职责有( )。
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缺口分析的局限性是( )。
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下列属于外包风险管理的是( )。
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商业银行的以下风险管理措施中,属于风险转移策略的有( )。
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下列说法正确的是( )。
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商业银行柜员在现金存取款的操作中,以下行为易造成操作风险的有( )。
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商业银行风险监测的具体内容包括( )。
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银行风险监管指标的监测评价应遵循(.)。
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止损限额适用的时期为( )。
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良好的声誉风险管理体系的作用包括( )。
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下列关于VAR的说法,正确的有( )。
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操作风险可以分为七种表现形式,其中包括( )。
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下列( )事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。
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下列风险类别中,可以应用风险对冲策略进行管理的有()。
-
下列选项中,构成商业银行有效管理控制风险外部保障的要素包括()。
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当久期缺口为正值时,下列说法正确的是( )。
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从贷款的会计核算方式,可分为( )。
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记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序,包括( )。
-
商业银行内部控制包括的主要要素有( )。
-
柜面业务范围广泛,包括( )。
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有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有()。
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商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中,若企业拟申请中长期贷款,但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时,则下列做法恰当的有( )。
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商业银行发现企业客户有下列( )行为/情况时,应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。
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商业银行可根据自身业务特色和需要,对以下()风险因素的变化可能对各类资产.负债,以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。
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声誉危机管理需要( ),以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。
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目前,我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标包括()。
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下列关于资本作用的说法,正确的有( )。
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银行监管的基本原则中公开原则的“公开”具体指的是()。
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巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,其中包括( )。
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市场风险内部模型的主要优点包括( )。
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下列关于缺口分析的说法中不正确的是( )。
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市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价格包括( )。
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业务连续性管理应符合的要求是( )。
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风险监管的主要内容包括()。
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按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有( )。
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流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化,大致经历了( )阶段。
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相对于单一法人客户,集团法人客户的信用风险特征有( )。
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金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。()
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同受国家控制的企业必为关联方。( )
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根据《巴塞尔新资本协议》,在信用风险评级标准法下,商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )
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贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。( )
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债项评级在本质上等同于贷款分类。( )
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商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性,并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。( )
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质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有,将该财产作为债权的担保。( )
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优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重,判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。( )
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风险信息在各业务单元的流动是单向循环的。( )
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在《巴塞尔新资本协议》计量公式下,将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本,实现经济资本在各个维度的分配。( )
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商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指:品德.资本.还款能力.抵押和经营环境。( )
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二级流动性储备包括超额备付金和库存现金,直接用于流动性支付和流动性波动。( )
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申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表.利润表等;成立不足3年的客户,提交自成立以来各年度的报表。( )
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实践表明,单一法人客户的各项周转率越高,盈利能力和偿债能力必然就越好。( )
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在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )
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商业银行的声誉危机管理应当建立在( )的基础上,而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理,将取得更好的效果。
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银行监管的首要环节是()。
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交易差错.记账差错等操作风险属于操作风险类型中的( )。
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下列属于按风险诱发原因分类的是( )。
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商业银行的内部控制体系的要素不包括( )。
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在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。
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假设某商业银行的五级贷款分类情况为:正常类贷款150亿,关注类贷款40亿,次级类贷款5亿,可疑类贷款4亿,损失类贷款1亿,那么该商业银行的不良贷款率等于( )。
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根据国家风险的分类,( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定,从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
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某银行2015年贷款应提准备为4000亿元,贷款损失准备充足率为70%,则贷款实际计提准备为( )亿元。.
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市场风险包括利率风险.汇率风险.股票风险和()四种。
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以下指标中( )数值越高说明商业银行流动性越差。
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某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次,该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。
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某进口公司持有美元,但要求对外支付的货币是日元,可以通过( ),卖出美元,买入日元,满足对日元的需求。
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( )是对经过识别和计量的风险采取分散.对冲.转移.规避和补偿等措施,进行有效管理和控制的过程。
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下列关于声誉风险说法错误的是( )。
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( )是银行宏观审慎监管的核心。
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CBRC流动性风险监管指标压力测试最短生存期为( )。
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法律风险与操作风险之间的关系是( )。
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商业银行对客户进行财务分析的目的是( )。
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2004年6月,巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出,( )形成三大支柱,它们相辅相成,不可或缺,共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。
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下列关于内部评级法的说法,不正确的是( )。
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国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此,下列表述错误的是()。
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对于超限额的处置,应由( )负责组织落实。
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银行业监管机构对银行业实施监督管理,应当遵守的原则是( )。
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关于商业银行管理战略说法不正确的是( )。
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下列有关集团客户信用风险特征的说法,不恰当的是()。
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董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有( )。
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商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。
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《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按照( )定价。
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实践表明,良好的( )管理已经成为商业银行的主要竞争优势,有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。
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商业银行的信贷业务不应集中于同一业务.同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这是基于( )。
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下列各项中,不属于内部欺诈事件的是( )。
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在影响操作风险的因素中,交易/定价错误属于内部流程类的因素。它是指( )。
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参照国际最佳实践,在日常风险管理操作中,具体的风险管理/控制措施可以采取( )。
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已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,次级类贷款为8亿元,可疑类贷款为2亿元,损失类贷款为2亿元,商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元,专项准备是3亿元,特种准备是3亿元,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。
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商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为( )。
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参照国际最佳实践,在日常风险管理操作中,具体的风险管理/控制措施可以采取( ),最终到达高级管理层的三级管理方式。
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关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是( )。
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商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设,下列不属于战略风险管理基本假设的是()。
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下列关于商业银行管理战略基本内容的说法,不正确的是( )。
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债务人因某种原因无法按原有合同履约,商业银行为了降低客户违约风险导致的损失,对原有贷款进行调整,商业银行的这种操作属于( )。
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代理合同文件存在瑕疵.错误和误导销售,属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点?( )
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下列关于个人客户信用风险说法错误的是( )。
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客户风险的基本面指标不包括()。
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关于风险管理的“三道防线”说法错误的是()。
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( )是指由于人为错误.技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。
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巴塞尔委员会以( )方式把商业银行面临的风险分为八大类。
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以下说法中不正确的是( )。
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商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。
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承担操作风险管理的最终责任的是( )。
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以下( )不属于商业银行加强风险管理。
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绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。
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利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。
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系统缺陷造成的风险中不包括( )风险。
- ( )是指债务人因所在国发生政治冲突.政权更替.战争等情形,或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
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商业银行不能正常为客户提供服务属于( )风险。
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巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类,下列属于流动性最差的资产的是( )。
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( )是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
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下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是( )。
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下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。
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商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险,这里的商品不包括( )。
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根据《商业银行资本管理办法(试行)》,最低资本要求,核心一级资本充足率.一级资本充足率和资本充足率分别为( )。
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连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。
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在信用风险管理过程中,商业银行需要使用反映客户盈利能力.营运能力.资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。
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下列关于资产负债期限结构说法错误的是( )。
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下列属于测量银行流动指标的是( )。
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在公允价值.名义价值.市场价值和内在价值四类价值中,在市场风险计量与监测的过程中,更具有实质意义的是( )。
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下列关于银行监管法律法规的说法,错误的是( )。
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( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
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( )指某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。
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从我国目前实施经济资本管理的经验看,对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。
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假定某公司2015年的销售成本为50万元,销售收入为250万元,年初资产总额为150万元,年底资产总额为230万元,则其总资产周转率约为( )。
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金融衍生产品.金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理,这属于商业银行( )。
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与综合风险报告内容不同,专项风险报告主要是( )。
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流动性风险是指银行因无力为负债的( )和资产的( )提供融资,而造成损失或破产的可能性。
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经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
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通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
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信用评分模型对个人客户而言,可观察到的特征变量不包括( )。
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新产品/业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指( )。
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下列关于即期净敞口头寸的说法,不正确的是( )。
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下列关于操作风险评估说法错误的是( )。
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以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是( )。
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下列对流动性比率指标的说法错误的是( )。
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巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类,下列属于其他可在市场上交易的证券是( )。
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从金融机构的发展历史可以看出,很多银行倒闭案例由( )引发。
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银行的员工在工作中,自己意识不到缺乏必要的知识,按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于( )造成的损失。
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某商业银行的核心资本为30亿元,附属资本为20亿元,信用风险加权资产为500亿元,市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定,该商业银行的资本充足率为( )。
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为900亿元,负债L为800亿元,资产久期DA为6年,负债久期DL为3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。
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下列不属于关键风险指标的是( )。
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根据资本扣除的规定,商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。
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日常国别风险信息监测渠道包括()。
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信用风险被认为是最为复杂的风险种类,它的主要形式包括( )。
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下列关于流动性比例的描述正确的有( )。
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新产品/业务风险管理措施包括()。
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商业银行应从以下( )方面加强操作风险管理。
- 单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标,其计算公式为最大一家客户贷款总额÷资本净额×100%,公式中取得贷款的客户可以有()。
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下列哪些属于操作风险的人员因素?( )
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建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在( )。
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根据大多数国家的标准,现金流量表分为( )。
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在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有( )。
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下面各项中关于远期和期货的说法正确的是( )。
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下列关于信用风险控制限额管理的说法,正确的有()。
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零售风险暴露应同时具有的特征包括()。
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信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节,商业银行需借助许多方法来完成,当其对单一客户进行风险检测时,需要借助的方法有( )。
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战略风险识别可以从( )入手。
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商业银行信用风险计量经历了( )三个主要发展阶段。
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在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件,这些假设可以是( )。
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企业集团的特征之一是对关联方的财务和经营政策有重大影响。所谓“重大影响”包括下列哪些情形()。
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公正原则的内容有()。
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以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容( )。
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中国银监会提出的银行监管理念包括( )。
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CreditMonitor模型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数这些变量包括( )。
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商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有( )。
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下列关于风险迁徙类指标说法正确的是( )。
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对于商业银行而言,发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险( )。
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下列关于资本监管说法正确的是( )。
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商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案,其中的战略规划应当包括( )。
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商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有( )。
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负责监督各项职责的落实,定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行.信息科技预算和实际支出.信息科技的整体状况是由( )组成的专门信息科技管理委员会。
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声誉危机管理需要技能.经验以及全面细致的危机管理规划,以便在危机情况下,为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。
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下列关于负债性资产说法正确的是( )。
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关于商业银行公司董事会的说法正确的是( )。
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下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责( )。
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对于那些无法通过( )进行有效管理的风险,商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价,即通过提高风险回报的方式,获得承担风险的价格补偿。
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在商业银行风险管理实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为()三大类。
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下列属于外包管理中高级管理层的内容是( )。
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计算VaR的值的参数选择应注意的是( )。
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商业银行风险管理部门的说法不正确的是( )。
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商业银行应报告的重大风险事项包括()。
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我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段,其薄弱环节主要表现在( )。
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长期次级债务,是指原始期限最少在三年以上的次级债务。( )
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个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户,通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。( )
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商业银行不用表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。( )
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巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法是将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敝口头寸。( )
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商业银行交易账户中的所有项目均应按历史成本计价。( )
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风险对冲对于利率风险.汇率风险.股票风险和商品风险的管理是行之有效的。( )
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商业银行声誉风险管理政策中,不必要进行定期的内部审计和现场检查。( )
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风险监测和报告过程看似简单,但实际上,满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。( )
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对中央政府投资的公用企业的债权风险权重统一给予100%的风险权重。( )
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总敞口头寸是每种货币的即期净敞口头寸.远期净敞口头寸.期权净敞口头寸以及其他敞口头寸之各,反映单一货币的外汇风险。( )
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货币互换明确了利率的支付方式,不能确定汇率。( )
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操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。( )
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有效性.流动性.盈利性被看做是商业银行流动性风险的三个原则。( )
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马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本.最完整的框架。( )
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风险识别/分析是全面风险管理.资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。( )
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下列关于商业银行操作风险的表述中,错误的是()。
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商业银行内部控制的控制措施不包括()。
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战略风险的来源不包括()。
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商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督,并对商业银行的股东负责。
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日常国别风险信息监测渠道不包括()。
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下列不属于银行机构市场准入的是()。
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商业银行的灾难性损失由()来弥补或应对。
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商业银行的资产为1000亿元,资产加权平均久期为3年;负债为900亿元,负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性()。
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2005年12月8日,瑞穗证券交易员接到客户以61万日元(约合4.19万元人民币)的价格卖出1股J-COM公司股票的委托,这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这时操作屏上出现了输入有误的警告,但由于这类警告经常出现,交易员忽视警告继续操作。随后,东京证交所发现错误,电话通知该公司交易员立即取消交易,但由于交易所证券交易系统存在缺陷,取消交易的操作未能成功。13日,日本证券结算机构正式决定按照每股91.2万日元的价格实施强制性现金结算。为此,该公司的缺失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中,导致风险损失的原因有()。
(1)人员因素。
(2)内部流程。
(3)系统缺陷。
(4)外部事件。
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电脑“千年虫”属于典型的()风险。
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下面各项中,不是信贷审批原则的是()。
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在单一客户限额管理中,客户所有者权益为2亿元,杠杆系数为0.8,则该客户最高债务承受额为()亿元。
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多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明,()是导致银行危机的最主要原因。
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在我国银行监管实践中,()监管贯穿于市场准入.持续经营.市场退出的全过程,也是监管当局评价商业银行风险状况.采取监管措施的主要依据。
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下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。
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从报告的使用者来看,风险报告可分为()。
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下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。
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()是指由于不完善或有问题的内部程序.员工和信息科技系统,以及外部事件给商业银行造成损失的风险。
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某企业2008年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%,2008年年初所有者权益为40亿元人民币,2008年年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2008年净资产收益率为()。
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如果利率变动对存款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响,这种风险属于()。
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相比较而言,下列()环节最容易引发操作风险。
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下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,最不恰当的是()。
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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是()。
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下列不属于市场风险的是()。
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下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是()。
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下列不属于风险管理类指标的是()。
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()是商业银行的重要“无形资产”,必须设置严格的质量和安全保障标准,确保系统能够长期.不间断地运行。
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关于商业银行的流动性监管的辅助指标,下列说法中错误的是()。
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下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。
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新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行,是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品/业务风险管理的()原则。
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某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件应归于()类别。
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商业银行风险管理委员会的核心职能是()。
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下列关于商业银行风险偏好的表述中,错误的是()。
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某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元,库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元,则该银行超额备付金率为()。
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重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少()向董事会报告。
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法律风险与违规风险之间的关系是()。
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“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言体现的是()的风险管理策略。
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某银行2010年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为50%,则贷款实际计提准备为()亿元。
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某一国家经济.政治或社会状况恶化,威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指()。
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与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有()。
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下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。
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下列指标计算公式中,错误的是()。
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在商业银行的风险文化中,对员工的行为具有更长效影响力的是()。
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下列不属于商业银行获取资金,满足流动性需求快捷通道的是()。
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假设其他条件均相同,以下债券中,利率风险最小的是()。
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下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是()。
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对银行来说,开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。
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商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况,应及早加以防范并及时采取()降低风险和损失程度。
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资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。
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中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是()。
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()是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
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下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中,最不恰当的是()。
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()并非银行账户利率风险管理的必经程序,但却是银行账户利率风险管理的基础。
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2005年6月17日,万事达卡国际组织宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达.维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于()引发的风险。
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对企业进行生产与经营风险分析的时候,对国内企业来说,存在的最突出的问题是()。
-
下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中,错误的是()。
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()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效满足资金需求的风险。
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()是商业银行的最高风险管理.决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。
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下列不属于商业银行风险管理部门职责的是()。
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监管部门通过()等监督检查手段,实现对商业银行风险的及时预警.识别和评估,确保商业银行风险得以有效控制.处置。
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通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。
(1)国债。
(2)同业借款。
(3)在子公司的投资。
(4)可出售的贷款组合。
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下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。
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由品德.资本.还款能力.抵押.经营环境构成,针对企业信用分析的专家系统是()。
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银行账户中的项目通常按()计价。
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当市场存在中短期流动性不足时,收益率曲线形状最有可能会()。
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战略风险属于一种()。
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()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
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2012年6月,中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
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目前,我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的。
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某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失,这种状况应当划分为()。
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下列关于商业银行流动性风险的说法中,错误的是()。
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通常情况下,下列对商业银行资产负债期限结构的描述中,恰当的是()。
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下列关于公允价值的说法中,错误的是()。
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假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述中,正确的是()。
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下列不应被列入商业银行交易账户的是()。
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()是指该国家或地区现有的国别风险期望值低,偿债能力足够,但目前及未来可预计一段时间内,存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
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监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
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在商业银行风险管理实践中,与信用风险.市场风险和操作风险相比,形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种多维风险的是()。
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“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”,这一投资格言说明的风险管理策略是()。
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下列关于抵押品管理的叙述中,错误的是()。
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良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标,下列可能诱发商业银行声誉风险的有()。
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单一法人客户信用风险识别中,对于中长期授信,要对()作出预测和分析。
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商业银行应当定期.及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况,包括()。
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《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的()的反洗钱机制,有效防范.打击洗钱等犯罪活动。
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商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有()。
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综合报告是各报告单位针对管理范围内.报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括()。
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商业银行声誉风险管理的基本做法有()。
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下列()情形可能使商业银行在一国或地区的经营面临国别风险。
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商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系,应使所有员工都了解信息安全的重要性,主要管理要素有()。
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风险管理与商业银行经营的关系主要体现在()。
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商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有()。
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制定明确的风险偏好,有助于商业银行()。
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在建立流动性资产组合的时候,银行往往考虑的要素包括()。
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非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限,包括但不限于()。
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影响利率变动的因素主要有()。
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下列关于商业银行风险管理策略的说法中,正确的有()。
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根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为()等类别。
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下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。
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商业银行外部审计作为一种外部监督机制,有助于()。
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下列关于外汇敞口的叙述中,正确的有()。
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全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。()
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在商业银行信用风险内部评级体系中,客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。()
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商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务,可认定不存在信用风险。()
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贷款核销是指对无法回收的.认定为损失的贷款进行减值准备核销。()
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内部审计是一种独立.客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。()
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如果某个事件的损失是固定的并已经被事先确定下来,那么这个事件就是存在风险的。()
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关联方的连环担保使集团法人客户的信用风险降低。()
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商业银行内部控制的监督.评价部门应当独立于内部控制的建设.执行部门。()
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银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()
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通常,公司债券的违约风险越大,则信用等级就越低,投资人要求的回报率也越高。()
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对负债分散度的管理应体现在银行每年的流动性规划和限额体系中。()
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行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识,而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。()
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高级管理层的职责是对股东大会负责,是商业银行的监督机构。()
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即便在市场整体流动性宽松的情况下,局部市场流动性紧张现象也会发生。()
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风险偏好框架是确定.沟通和监控风险偏好的总体方法,包括政策.流程.控制环节和制度。()
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银行监管侧重于银行合规管理与风险控制的分析和评价,外部审计则侧重于银行财务报表审计,关注财务信息的完整性.准确性.可靠性。()
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传染风险是指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。()
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商业银行操作风险包括法律风险.战略风险和声誉风险。()
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对于授信权限的管理,根据不同银行的具体情况不同,可以不用在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定。()
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由商业银行子公司为母行或集团提供服务,不属于商业银行业务外包行为。()
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根据监管要求,下列不属于第二支柱核心内容的是()。
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在商业银行的经营管理活动中,风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。
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张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下,便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状态,此情况应归类为()引起的操作风险。
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某国家外汇储备中美元所占的比重较大,为了防止美元下跌带来损失,可以()。
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下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。
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商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头50,欧元多头100,英镑多头150,美元空头180,则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。
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商业银行采用统计分析方法计量经济资本时,置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平(),经济资本规模(),各种损失能被资金吸收的可能性将()。
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当商业银行久期缺口为正值时,若市场利率水平下降,则商业银行资产.负债相抵后的市场价值将()。
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()根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。
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商业银行将()和经营目标结合起来,是创造公共透明度.维护商业银行声誉的一个重要层面。
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柜面业务操作风险控制措施不包括()。
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下列关于商业银行风险管理理念的描述中,最恰当的是()。
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下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中,错误的是()。
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()是审慎监管的核心。
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()是国别风险的主要类型之一,是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
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当某个头寸的累计损失达到或接近()时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
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商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件,并在网络传播,则商业银行面临的风险类型有()。
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()指依据法定标准,批准银行机构法人或其分支机构的设立。
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2007年美国次贷危机引发了全球金融危机,此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题,但不包括()。
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市场约束的核心是()。
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在商业银行信用风险权重法下,下列表内资产风险权重最低的是()。
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国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产,拟请附近一家公立幼儿园为其担保,该幼儿园()。
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按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于()业务条线。
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《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求。
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如果一家国内商业银行当期的贷款情况为:正常类贷款500亿元,关注类贷款30亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款7亿元,损失类贷款3亿元。如果拨备的一般准备为15亿元,专项准备为8亿元,特种准备为2亿元,则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为()。
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某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元,到6月末该行贷款损失准备充足率为()。
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根据监管要求,商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。
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下列不属于盈利能力比率的是()。
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银行风险管理的流程顺序是()。
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下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中,错误的是()。
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下列资本工具中,()属于商业银行的二级资本。
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某商业银行通过操作风险与控制自我评估(RCSA),发现网点A的效益不高.操作风险暴露较为严重,决定撤并该网点,这种风险管理方式属于()。
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新产品/业务的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生()的风险。
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()代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合各国监管机构的要求,已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
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关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述中错误的是()。
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风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。
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下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。
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关于风险管理和商业银行的关系,下列说法中错误的是()。
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巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准,通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到(),总资本充足率不得低于()。
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下列方法中不适用于计量商业银行账户利率风险的是()。
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关于风险管理组织中各机构的主要职责,下列说法中正确的是()。
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下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。
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根据当前监管要求,商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。
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风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量,也要对组合层面.银行整体层面承担的风险水平进行评估,也就是通常所说的()。
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下列关于我国对资本充足率要求的说法中,正确的是()。
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商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件,并在网络传播,商业银行面临的风险类型有()。
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中国银行业监督管理委员会规定,商业银行杠杆率监管标准是不低于()。
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根据监管要求,我国系统重要性银行资本充足率不得低于()。
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在业务外包过程中,由于供应商的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。
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资产管理是流动性风险控制的重要工具,也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容有()。
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某银行2008年年初正常类贷款余额为10000亿元,其中在2008年年末转为关注类.次级类.可疑类.损失类的贷款金额之和为900亿元,期间正常类贷款因回收减少了800亿元,则正常类贷款迁徙率为()。
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商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于()管理策略。
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下列不属于不良资产处置方法的是()。
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商业银行的声誉危机管理应当建立在()的基础上,而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理,将取得更好的效果。
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根据正常贷款迁徙率的计算公式,在其他条件不变的情况下,下列说法中错误的是()。
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在国别风险的类型中,()是主要的类型之一。
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我国规定,商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。
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非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的()而产生的。
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()是目前声誉风险管理的最佳实践操作。
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()是银行宏观审慎监管的核心。
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中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是()。
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操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
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有关集团客户的信用风险,下列说法中错误的是()。
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商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品/业务的()。
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商业银行A.B.C具有相似的资产负债规模和业务种类,其三类经营指标如下表:
假设其他条件完全相同,则流动性风险管理压力最大的银行是()。
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2016年年初,某银行次级类贷款余额为1000亿元,其中在2016年年末转为可疑类.损失类的贷款金额之和为600亿元,期间因回收减少了200亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为()。
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主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是()。
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清晰的战略风险管理流程不包括()。
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下列关于市场约束的表述中,错误的是()。
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相对而言,下列受房地产行业价格波动影响小的行业是()。
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下列关于商业银行声誉风险的理解中,最恰当的是()。
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商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。
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内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用,下列未体现内部审计作用的是()。
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某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源,存款按照美国国库券利率每半年定价一次,贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次,该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。
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央行对商业银行实施宏观审慎监管(NPA)的核心工具是()。
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权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级,则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的()增加。
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商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立.特点鲜明的两个维度,其中第一维度是客户评级,第二维度是()。
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下列关于商业银行资本的说法中,错误的是()。
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下列关于商业银行内部控制的描述中,正确的是()。
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如果某商业银行持有1000万美元即期资产,700万美元即期负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为()万美元。
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银行资本充足率的信息披露应主要包括()。
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下列关于商业银行风险加总的描述中,正确的有()。
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监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有()。
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假设其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的表述中,正确的有()。
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下列关于现场监管和非现场检查在监管活动中的作用的说法中,正确的是()。
- 下列可能对商业银行产生声誉风险的事件有()。
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商业银行风险管理部门的职责包括()。
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银行必须对单一法人客户进行担保分析,这个所谓的“担保”主要是为了()。
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市场风险报告应包括()。
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操作风险损失一般包括直接损失和间接损失,并可进一步划分为()。
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根据监管要求,银行业金融机构的市场准入包括()。
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下列()管理的不到位,可引发流动性风险。
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商业银行的表内外资产划分为交易账户和银行账户的目的有()。
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商业银行信息科技风险管理的主要框架包括()。
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商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。
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授信集中度限额可以按不同维度进行设定,其中最常用的组合限额设定维度包括()。
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下列关于商业银行战略风险管理的描述中,正确的有()。
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市场约束的参与方除了银行监管部门以外,还包括()。
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下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有()。
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内部控制框架的核心要素包括()。
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巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较小的一个视为银行的总敞口头寸。( )
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财务状况分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分,非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。( )
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商业银行信用风险管理中,违约概率和违约频率都是对信用风险事后检验的结果,通常两者应该相等。( )
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风险既可以被理解成一个事前概念,也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时,反映风险事件发生后所造成的实际结果;而风险被当作事前概念时,它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。( )
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商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性,并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。( )
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法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一,包括法人客户贷款业务.贴现业务.银行承兑汇票等业务。( )
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假定商业银行一笔信贷类资产国别敞口所属的国家为巴西,那么这笔信贷资产一定会受到巴西国别风险影响,但也有可能受其他国家国别风险的影响。( )
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资产管理是流动性风险控制的重要工具,也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。( )
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根据《商业银行内部控制指引》,中国银行业监督委员会将内部控制定义为商业银行董事会.监事会.高级管理层和全体员工参与的,通过制定和实施系统化的制度.流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。( )
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商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。( )
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风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行当期收益的影响。( )
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商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施,建立业务连续性管理应急计划。( )
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商业银行风险管理部门负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程,对战略风险管理的结果负有最终责任。( )
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商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关,与不良率无关。( )
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久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法,主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。( )
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由商业银行子公司为母行或集团提供服务,不属于商业银行业务外包行为。( )
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商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望.外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意承担的风险水平。( )
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洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。( )
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中国银行业监督委员会强调,薪酬机制应坚持“薪酬水平与经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则。( )
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操作风险可以分为人员因素.内部流程.系统缺陷和内部事件四大类别。( )
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某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为()。
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我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。
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欧式期权定价模型出现在()。
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下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。
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某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为()。
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下列关于风险管理策略的说法中,正确的是()。
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下列对商业银行战略风险管理的认识中,最恰当的是()。
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下列关于商业银行风险限额的描述中,错误的是()。
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假设某银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口,为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是()。
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小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险,小张的行为属于()。
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我国银行业监管的目标是促进银行业合法.稳健运行和()。
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商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中,()的信用风险转换系数最低。
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商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级,统筹兼顾风险控制与作业效率.内部管理与客户体验.资源投入与效益产出之间的关系,有针对地制定相应风险防控措施,努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品/业务风险管理的()。
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对基础金融产品来说,信用风险造成的损失最多是其债务的全部()。
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监管机构关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()。
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下列声誉风险管理中,不是董事会及高级管理层责任的是()。
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用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是()。
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根据《商业银行贷款损失准备管理办法》,贷款损失准备不包括()。
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假设其他条件保持不变,则下列关于商业银行利率风险管理的表述中,正确的是()。
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历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于()。
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下列不属于“假按揭”的表现形式的是()。
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不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的,前台交易人员需要的是()。
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商业银行外包活动存在以下()情形的,银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案,并视情况予以问责。
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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是()。
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新产品/业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点,对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
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集团客户与单个客户限额管理有相似之处,但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”,其中不包括()。
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根据商业银行风险管理的最佳实践,下列关于风险管理部门职能的描述中,恰当的是()。
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我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降.产品/服务成本增加,创新不足的发展困局,为有效提升中长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理。
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商业银行对市场风险管理承担最终责任的是()。
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商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。
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下列不属于风险管理“三道防线”的是()。
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下列关于商业银行操作风险的表述中,错误的是()。
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到期资产与到期负债若未能匹配,则形成资产负债的()。
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()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
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针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。
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从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是()。
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()并非银行账户利率风险管理的必经程序,但却是银行账户利率风险管理的基础。
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2008年年初,法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重,该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中,错误的是()。
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如果一家国内商业银行的贷款资产情况为:正常类贷款60亿元,关注类贷款20亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款6亿元,损失类贷款5亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于()。
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商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。
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()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
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()是指监管部门采取行政许可手段审查.批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。
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某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品,但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失,该情况对应的操作风险成因属于()类别。
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按照监管规定,我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算,内部评级法未覆盖的资产应()。
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下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是()。
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关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。
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商业银行员工在代理业务操作中,下列行为中易造成操作风险的是()。
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根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。
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()是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约,它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。
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下列关于商业银行评级验证的表述中,最恰当的是()。
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()作为商业银行的重要“无形资产”,必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期.不间断地运行。
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下列关于贷款转让的叙述中,错误的是()。
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商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源,存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次,而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,则该资产负债结构最主要面临()。
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当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的载体)时,比如注册在开曼群岛.维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户,则其所在国家(地区)为()。
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商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性.可靠性.充分性和有效性进行独立的审查和评价,审计的频率为()。
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商业银行的下列风险评级中,评级结果不包含违约概率的是()。
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为避免经济下滑,央行宣布降低存贷款基准利率,如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度,则商业银行面临的最主要风险是()。
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下列关于商业银行内部审计独立性的表述中,错误的是()。
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商业银行在运营和发展过程中,产生某些错误是不可避免的,正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评,下列说法中正确的是()。
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在商业银行风险管理实践中,风险对冲策略对管理()最为有效。
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商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统,能够根据客户信息自动授予限额,则在其他条件相同的情况下,该系统不可能发生的情形是()。
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单一法人客户的财务状况分析中,财务报表分析主要是对()进行分析。
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我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降.产品/服务成本增加.创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理。
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银行风险监管指标设计的核心是()。
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()是对已经识别和计量的风险采取分散.对冲.转移.规避和补偿等措施,进行有效管理和控制的过程。
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商业银行的零售存款通常被认为是()。
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()属于商业银行所面临的市场风险。
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商业银行()的做法简单地说就是不做业务.不承担风险。
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下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是()。
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如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则下列说法正确的是()。
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尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指()类贷款。
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下列关于商业银行流动性风险的说法中,错误的是()。
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某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元,各项费用支出是6千万元,预期损失为2百万元,用来抵押非预期损失的经济资本为1亿元,则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。
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哈瑞?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的(),成为现代风险管理的重要基石。
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下列关于商业银行贷款损失核销的表述中,错误的是()。
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()是指商业银行通过资产证券化.期权.掉期等衍生金融工具获得资金的能力。
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()是市场约束的核心。
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下列关于声誉风险管理的说法中,错误的是()。
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商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而(),随持有期的增加而()。
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关于商业银行资本的作用,下列叙述中错误的是()。
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下列属于商业银行风险控制措施的有()。
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下列行业财务风险指标中越高越好的有()。
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下列关于账面资本的说法中,正确的有()。
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纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程,商业银行风险管理模式大体经历的阶段有()。
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商业银行市场风险管理体系包括下列()内容。
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影响我国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。
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商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。
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某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款,到年底时,由于企业财务状况恶化,无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失,银行紧急与企业磋商进行贷款重组,则下列重组措施中可行的有()。
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下列关于商业银行全面风险管理的说法中,正确的是()。
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根据监管要求,第三支柱市场约束机制包括()。
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根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,下列不良资产不得进行批量转让()。
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商业银行可以从以下()等方面提升贷后管理的质量和效率。
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商业银行应指定专门部门负责全行操作风险管理的实施,内容包括()。
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下列关于风险概念的说法中,错误的是()。
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根据监管规定,商业银行所面临的流动性风险分为()。
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在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注()。
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下列关于商业银行风险管理部门职责的描述中,正确的有()。
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信息披露应与银行的经营特点相适应,原则包括()。
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下列关于商业银行利率风险管理的表述中,正确的有()。
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商业银行的战略风险主要体现在()。
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非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系,即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。()
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商业银行的流动性是指在一定时间内.以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。()
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流动性比率/指标法的优点是动态分析,能对商业银行未来特定时段内的流动性进行有效评估。()
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监管部门通过现场检查和非现场监测等手段,对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控,并督促银行业金融机构制定适当的政策和程序,不断提高识别.计量.监测和控制风险的能力和水平。()
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商业银行风险数据可以分为外部数据和内部数据两类,其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。()
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洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。()
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银行体系存在个体理性和集体理性的冲突,意味即便每家银行都理性行事,也不能保证所有银行的整体行动结果还是理性的。因此,必须由监管机构从银行业整体高度加强风险控制。()
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扩张性货币政策,如货币政策中贷款利率的上调,可能导致部分微利企业因财务费用增加出现亏损。()
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商业银行的战略风险在短期内会导致流动性风险.信用风险,以至于出现危机。()
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商业银行内部评级体系的第一维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。()
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风险监管重点关注银行的业务风险.内部控制和风险管理水平,检查和评价涉及银行业务的各个方面,是一种全面.动态掌握银行情况的监管。()
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商业银行风险治理是董事会.高级管理层.业务条线.风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。()
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银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计量市场风险资本的前提和基础。()
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风险管理是有成本的,因此商业银行在风险管理领域的投入越高,风险管理所产生的边际效益就越大。()
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商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理,进而转移操作风险和最终管理责任。()
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经济萧条时期,耐用消费品行业的企业更容易出现违约,对于该类企业的贷款要相对谨慎,且应要求较高的风险溢价。()
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银行的审计部门应当定期,至少每半年一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确.可靠.充分和有效性进行独立的审查和评价。()
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风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。()
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风险并不意味着真实的损失,而是未来结果出现收益或损失的不确定性。()
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期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期,也无新业务。这个假设与银行持续经营假设相符。()
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()是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性,引入的一个没有风险敏感性的指标。
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商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述中,最不恰当的是()。
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下列关于商业银行业务外包管理的说法中,错误的是()。
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商业银行在风险动态识别.评估的基础上,综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施,在新产品/业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品/业务的()。
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下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中,最不恰当的是()。
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人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是()。
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下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。
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下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中,错误的是()。
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假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格有下跌的风险,银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利率掉期协议,则A和B之间可以()。
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在商业银行国别风险管理中,借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险,被称为()。
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下列风险都可能给商业银行造成经营困难,但导致商业银行破产的直接原因通常是()。
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()是指第三方故意骗取.盗用.抢劫财产.伪造要件.攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
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当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司),比如注册在开曼群岛.维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户,则其所在国家(地区)为()。
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假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负债加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()年。
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商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。
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对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。
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银行战略风险管理的主要作用是()。
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重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少()向董事会报告。
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商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失,据此对声誉风险管理的认识,最不恰当的是()。
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下列关于风险限额监测的说法中,错误的是()。
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中国银行业监督管理委员会规定,商业银行杠杆率的监管标准是不低于()。
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在商业银行风险管理实践中,与信用风险.市场风险和操作风险相比,()的形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险。
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外部的盗窃.抢劫行为属于()事件。
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下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中,明显错误的是()。
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某银行期初可疑类贷款余额为40亿元,其中10亿元在期末成为损失类贷款,期间由于正常收回.不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元,则该银行当期可疑类贷款迁徙率为()。
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下列不属于柜面业务环节的是()。
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下列关于信用风险监测的说法中,正确的是()。
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资本充足程度监管指标包括()。
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在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于()。
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根据监管要求,商业银行的流动性比例应当不低于()。
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抵押权证.房产证丢失属于()因素引起的操作风险。
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目前,()是我国商业银行面临的最重要的风险种类。
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在计提银行贷款损失准备时,专项准备是指()。
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全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模.关联性.复杂性.可替代性及全球活跃程度五大方面指标,我国第一家人选全球系统重要性银行的是()。
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客户信用分析中,下列关于现金流分析的说法中,正确的是()。
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根据当前监管要求,商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。
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风险文化的精神核心是()。
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《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款.罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
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商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
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对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。
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绩效考评应坚持()的原则,应当统筹业务发展和风险防控,建立兼顾效益与风险.财务因素与非财务因素.当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。
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在业务外包过程中,由于供应商工作人员的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失,此事件对应的操作风险成因是()。
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客户风险的内生变量指标中,公司治理结构和存货周转率分别属于()。
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《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循基本原则不包括()。
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在商业银行国别风险管理中,债务人因所在国发生政治冲突.政权更替.战争等情形,或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是()。
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下列关于银行资产计价的说法中,错误的是()。
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下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是()。
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下列关于金融风险造成的损失的说法中,错误的是()。
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下列关于期限错配分析的叙述中,错误的是()。
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某银行2008年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。
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()是商业银行监管的首要环节,是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
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下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。
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下列不属于商业银行市场风险的是()。
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商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动,从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为()。
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商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为(),该风险为流动性风险的主要诱因之一。
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某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160。分别按累计总敞口头寸法.净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是()。
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高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策,从宏观的角度看,在该货币政策的影响下,通常会使()。
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国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此,下列表述中错误的是()。
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下列关于流动性比例的叙述中,错误的是()。
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某公司2008年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,2008年期初存货为450万元,2008年期末存货为550万元,则该公司2008年存货周转天数为()天。
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在计提银行贷款损失准备时,专项准备是指()。
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关于商业银行交易账户划分,下列表述中正确的是()。
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()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰.隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
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下列不属于商业银行风险管理发展阶段的是()。
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下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中,错误的是()。
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下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中,正确的是()。
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资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。
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下列关于公允价值.名义价值.市场价值的说法中,不恰当的是()。
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下列()不属于造成商业银行操作风险的外部因素。
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商业银行的()负责审查批准信息科技战略,确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。
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某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款,2008年12月30日,由于该企业财务状况恶化,出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失,该银行与企业磋商进行贷款重组,则下述重组措施中最不可行的是()。
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信用风险计量的方法不包括()。
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多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明,()是导致银行危机的最主要原因。
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某商业银行上年度资产总额为5000亿元,负债总额为1000亿元。其资产负债率为()。
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在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量金融资产的价格对()因素的敏感度。
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下列关于银行机构信息披露的说法中,错误的是()。
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某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险暴露为250亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为()。
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在正常市场条件下,下列资产负债匹配方式中,流动性风险最低的是()。
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下列对商业银行战略风险管理的认识中,最恰当的是()。
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下列关于久期分析的说法中,错误的是()。
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商业银行声誉风险管理体系应包括()。
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单一法人客户信用风险识别中,对于中长期授信,要对()作出预测和分析。
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从()方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施。
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根据监管规定,商业银行所面临的流动性风险分为()。
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下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述中,正确的有()。
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下列()是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。
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下列各项财务指标中,通常与企业信用评级成正相关的有()。
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下列关于贷款分类的说法中,错误的有()。
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总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险,一般的计算方法有()。
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下列属于商业银行压力测试基本作用的有()。
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在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为()。
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商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有()。
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市场风险计量方法包括但不限于()。
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商业银行在识别和分析贷款风险时,系统性风险因素包括()。
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商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设和实施,内容包括()。
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市场风险限额指标主要包括()。
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风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()。
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下列关于净稳定资金比率的叙述中,正确的是()。
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商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当()。
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银行监管的公开原则应当具有适当的透明度。公开原则主要有三个方面的内容包括()。
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商业银行的风险偏好是董事长在考虑利益相关者期望.外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的原意承担的风险水平。()
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商业银行应建立与自身业务性质.规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系。()
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商业银行资产的久期越长,其资产价值随利率变动的幅度越大,即利率风险越大。()
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流动性风险不是单一因素形成的,而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生的结果。()
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商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程,对战略风险管理的结果负有最终责任。()
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商业银行外包管理的组织架构包括董事会.高级管理层及风险管理委员会。()
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与交易账户相对应,银行的其他业务归入银行账户,对于国内商业银行而言最典型的是存贷款业务,银行账户中的项目则通常按历史成本计价。()
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当商业银行扩大资产规模.增加利润的发展冲动与社会利益存在冲突时,就需要代表社会利益的监管机构对其加以约束,引导或强制其尽可能与社会利益保持基本一致。()
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新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请.需求设计.技术开发.测试投产等各环节,运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别.评估和控制,并由风险管理等部门进行风险审查和监管管理的过程。()
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新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请.需求设计.技术开发.测试投产等各环节,运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别.评估和控制,并由风险管理部门进行风险审查和监督管理的过程。()
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可疑类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分。()
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商业银行国别评级结果主要作为国别限额设定.境外客户授信.贷款分类.国别准备金计提等的基础。()
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商业银行设定风险限额的主要目的是将风险承担行为控制在风险偏好之内。()
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风险管理应贯穿于商业银行各项业务的始终,每个部门.每位员工都应当在风险管理过程中发挥重要作用。()
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随着汇率波动率的上升,货币价格发生较大升.降的机会随之增多,货币买方期权和卖方期权的价值也相应增加。()
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《巴塞尔新资本协议》规定,国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。()
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敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。()
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假定商业银行一笔信贷类资产国别敞口所属的国家为巴西,那么这笔信贷资产一定会受到巴西国别风险影响,但也有可能受其他国家国别风险的影响。()
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商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。()
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银行划分银行账户和交易账户,是准确计算市场风险监管资本的基础。()
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贷款损失准备不包括()。
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假设其他条件保持不变,则下列关于商业银行利率风险管理的表述,正确的是()。
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在商业银行风险管理实践中,风险对冲对管理()最为有效。
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下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。
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根据监管要求,下列不属于第二支柱核心内容的是()。
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在商业银行风险管理实践中,与信用风险.市场风险和操作风险相比,()的形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险。
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下列关于商业银行风险偏好的表述,错误的是()。
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下列不属于商业银行获取流动性快捷通道的是()。
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在计提银行贷款损失准备时,专项准备是指()。
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下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。
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()代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合各国监管机构的要求,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
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当商业银行久期缺口为正值时,若市场利率水平下降,则商业银行资产负债合计的市场价值将()。
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下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是()。
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按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于()业务条线。
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商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为(),该风险为流动性风险的主要诱因之一。
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内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用,下列未体现内部审计作用的是()。
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监管机构关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()。
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下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述,错误的是()。
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商业银行对市场风险管理承担最终责任的是()。
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商业银行的资产为1000亿元,资产加权平均久期为3年;负债为900亿元,负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性()。
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商业银行内部控制的控制措施,不包括()。
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下列关于商业银行风险限额的描述,错误的是()。
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根据判断,下图最可能是()指标的走势图。
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商业银行的下列风险评级中,评级结果不包含违约率的是()。
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关于商业银行交易账户划分,下列表述正确的是()。
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2005年12月8日,瑞穗证券交易员接到客户以61万日元(约合4.19万人民币)的价格卖出1股Jcom公司的股票的委托。这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这时操作屏上出现了输入有误的警告,但由于这类警告经常出现,交易员忽视警告继续操作。随后,东京证交所发现错误,电话通知该公司交易员立即取消交易,但由于交易所证券交易系统存在缺陷,取消交易的操作未能成功。13日,日本证券结算机构正式决定按照每股91.2万日元的价格实施强制性现金结算。为此,该公司的损失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中,导致风险损失的原因有()。
(1)人员因素
(2)内部流程
(3)系统缺陷
(4)外部事件
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如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为:正常类贷款500亿元,关注类贷款30亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款7亿元,损失类贷款3亿元,如果拨备的一般准备为15亿元,专项准备为8亿元,特种准备为2亿元,则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为()。
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商业银行的灾难性损失由()来弥补或应对。
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下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。
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根据监管要求,我国系统重要性银行资本充足率不得低于()。
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“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言体现的是()的风险管理策略。
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商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。
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商业银行风险管理委员会的核心职能是()。
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下列方法中不适用于计量商业银行账户利率风险的是()。
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根据当前监管要求,商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。
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某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为()。
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商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次价值。
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当市场存在中短期流动性不足时,收益率曲线形状最有可能会()。
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主权债务人遗漏或延迟支付本金和利息的行为是()。
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多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明,()是导致银行危机的最主要原因。
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下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是()。
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在商业银行国别风险管理中,借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险,被称为()。
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下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。
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我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降.产品/服务成本增加.创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理。
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在我国资产证券化业务实践中,资产支持票据的投资者主要为()。
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下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,最不恰当的是()。
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下列关于商业银行贷款损失核销的表述,错误的是()。
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全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模.关联性.复杂性.可替代性及全球活跃程度等五大方面指标,我国第一家人选全球系统重要性银行的是()。
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下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述,错误的是()。
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中央银行正在实施稳健中性的货币政策,利率水平持续上行,从宏观的角度看,在该货币政策的影响下,通常会使()。
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下列对商业银行战略风险管理的认识,最恰当的是()。
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新产品/业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点,对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
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2008年初.法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重,该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是()。
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对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。
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下列关于商业银行风险管理理念的描述,最恰当的是()。
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监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
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()是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约,它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。
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中国银行业监督管理委员会规定,商业银行杠杆率的监管标准是不低于()。
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如果利率变动对存款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响,这种风险属于()。
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某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品,但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于()类别。
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下列不属于商业银行市场风险的是()。
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下列关于商业银行流动性风险的说法,错误的是()。
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当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的载体),比如注册在开曼群岛.维京群岛等离岸金融中心或其它金融中心的客户,则其所在国家(地区)为()。
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商业银行发行的理财产品出现国内客户诉讼纠纷的负面事件,并在网络传播,则商业银行面临的风险类型有()。
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商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况,应及早加以防范并及时采取()降低风险和损失程度。
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对银行来说,开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。
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()是商业银行监管的首要环节,是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
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下列资本工具中,()属于商业银行的二级资本。
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商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。
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根据监管要求,商业银行的流动性比例应当不低于()。
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人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是()。
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商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性.可靠性和有效性进行独立的审查和评价,审计的频率为()。
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针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。
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下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。
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监管部门通过()等监督检查手段,实现对商业银行风险的及时预警.识别和评估,确保商业银行风险得以有效控制.处置。
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根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。
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下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。
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下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()。
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商业银行A.B和C具有相似的资产负债规模和业务种类,其三类经营指标如下表:
假设其他条件完全相同,则流动性风险管理压力最大的银行是()。
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关于商业银行利率风险管理的表述,正确的有()。
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下列关于商业银行战略风险管理的描述,正确的有()。
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商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当()。
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影响我国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。
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目前我国资产证券化业务的实现形式有()。
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商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。
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良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标,下列可能诱发商业银行声誉风险的有()。
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商业银行应指定专门部门负责全行操作风险管理的实施,内容包括()。
-
在评估国别风险时,需要考虑国民总储蓄这一重要指标,下列关于国民总储蓄的表述正确的有()。
-
根据监管要求,第三支柱市场约束机制包括()。
-
监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有()。
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商业银行外部审计作为一种外部监督机制,有助于()。
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下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述,正确的有()。
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商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有()。
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市场约束的参与方除了银行监管部门以外,还包括()。
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下列()管理的不到位,可引发流动性风险。
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根据监管规定。商业银行所面临的流动性风险分为()。
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商业银行声誉风险管理覆盖的范围有()。
-
在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注()。
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下列关于商业银行风险管理部门职责的描述,正确的有()。
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即便在市场整体流动性宽松的情况下,局部市场流动性紧张现象也会出现。()
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商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程,对战略风险管理的结果负有最终责任。()
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敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。()
- 商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关,与不良率无关。()
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非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系,即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。()
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商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。()
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银行监管侧重于银行合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于银行财务报表审计,关注财务信息的完整性.准确性.可靠性。()
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新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请.需求设计.技术开发.测试投产等各环节,运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别.评估和控制,并由风险管理等部门进行风险审查和监管管理的过程。()
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流动性比率/指标法的优点是动态分析,能对商业银行未来特定时段内的流动性进行有效评估。()
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风险既可以被理解成一个事前概念,也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时,反映风险事件发生后所造成的实际结果;而风险被当作事前概念时,它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。()
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商业银行的战略风险在短期内会导致流动性风险.信用风险,以至于出现危机。()
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商业银行风险治理是董事会.高级管理层.业务条线.风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。()
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商业银行操作风险包括法律风险.战略风险和声誉风险。()
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商业银行国别评级结果主要作为国别限额设定.境外客户授信.贷款分类.国别准备金计提等的基础。()
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由商业银行子公司为母行或集团提供服务,不属于商业银行业务外包行为。()
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商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商业价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。()
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当商业银行扩大资产规模.增加利润的发展冲动与社会利益存在冲突时,就需要代表社会利益的监管机构对其加以约束.引导或强制其尽可能与社会利益保持基本一致。()
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商业银行设定风险限额的主要目的是将风险承担行为控制在风险偏好之内。()
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资产管理项目顾问业务是指商业银行在办理资产管理项目投资业务过程中,通过订立顾问协议,为投资管理人.融资客户.投资客户提供项目投资及融资的投融资方案.项目管理.财务规划.资金安排和投资建议的专业化顾问服务。()
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假定商业银行一笔信贷类资产国别敞口所属的国家为巴西,那么这笔信贷资产一定会受到巴西国别风险影响,但也有可能受其他国家国别风险的影响。()
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商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品风险等级的过程是指( )。
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商业银行计算机系统故障,使其不能正常为客户提供服务属于()风险。
- 假设某银行的总资产为2000亿元,核心存款为300亿元,应收存款为12亿元,现金头寸8亿元,总负债600亿元,则该银行的现金头寸指标为()。
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在单一客户限额管理中,客户所有者权益为2亿元,杠杆系数为0.8,则该客户最高债务承受额为()亿元。
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假设一家商业银行的外汇敞口头寸为:英镑多头200,美元多头450,日元空头150,法郎空头80,马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为( )。
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久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行( )影响的一种方法。
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通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组合
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如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配,流动性需求()流动性资金的来源,或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。
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巴塞尔委员会根据(),把商业银行面临的风险分为八大类。
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外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况,一般的限度是()。
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在现金流量分析中,首要分析的是( )。
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不良贷款率等于( )。
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( )管理市场风险(利率风险.汇率风险.股票风险和商品风险)非常有效。
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应付账款周转率等于()。
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商业银行的( )是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划,因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响,是银行的策略制定和在实施过程中失当,或未能对市场变化做出及时的调整,从而影响到现在或未来银行自身的盈利.资本.信誉和市场地位的风险。
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金融期货主要有三大类,下列不属于金融期货的是()。
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下列不属于经营绩效类指标的是( )。
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下列关于久期的说法,错误的是( )。
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贷款组合的信用风险识别不包括()。
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商业银行控制操作风险的前提是()。
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下列关于信用风险的表述,错误的是( )。
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下列不属于政治风险的是()。
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效率原则是四大监管原则之一,它具体是指银监会在进行监管活动中要( ),既要保证全面履行监管职责,确保监管目标的实现,又要努力降低监管成本,不给纳税人.被监管对象带来负担。
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内部欺诈是指( )。
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商业银行面临的( )要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性.安全性和前瞻性。
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某企业2015年销售收入20亿元人民币,销售净利率为14%,2015年初所有者权益为36亿元人民币,2015年末所有者权益为48亿元人民币,则该企业2015年净资产收益率为( )。
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在商业银行中,起维护市场信心.充当保护存款者的缓冲器作用的是( )。
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组合贷款层面的行业风险属于( )。
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下列属于客户评级的专家判断法的是()。
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根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》,其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述,下面选项中错误的一项是( )。
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如果一家国内商业银行的贷款资产情况为:正常类贷款60亿元,关注类贷款20亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款6亿元,损失类贷款5亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于()。
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下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。
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下列关于操作风险分类的说法,正确的是( )。
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下列属于违反系统安全规定的具体表现的是()。
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信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节,经历的三个主要阶段是()。
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1974年德国赫斯塔特银行的破产,促成了国际性金融监管机构()的诞生。
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( )业务是最容易引起操作风险的业务环节。
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在计算资本充足率时,对质押的处理非常严格,仅包括一些高质量的金融工具,下列属于高质量的金融工具的是()。
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下列关于利率互换的说法,正确的是()。
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现金流量表分为三个部分:经营活动的现金流.投资活动的现金流.融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。
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假设某银行在2014会计年度结束时,其正常类贷款为30亿元人民币,关注类贷款为l5亿元人民币,次级类贷款为5亿元人民币,可疑类贷款为2亿元人民币,损失类贷款为l亿元人民币,则其不良贷款率约为()。
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在市场准入范围和标准中,( )不属于中资商业银行行政许可事项。
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下列关于互换的说法,不正确的是()。
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国别风险的主要类型不包括()。
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财政政策对许多行业具有较大影响,当财政紧缩时,行业信贷风险呈()趋势。
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()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
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一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。
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下列不属于流动性风险评估的是( )。
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持续期缺口等于( )。
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关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。
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银行的流动性风险与( )没有关系。
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下列选项中,不属于银行监管的方法的是()。
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按照巴塞尔委员会的分类,下列属于流动性最差的资产是( )。
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从金融机构的发展历史可以看出,很多银行倒闭案例由( )引发。
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董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。
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某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类.次级类.可疑类.损失类的贷款金额之和为800亿元,期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元,则正常类贷款迁徙率( )。
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下列选项中,属于商业银行风险偏好定性描述方式的是()。
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我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
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商业银行内部控制以( )为重心。
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与单一法人客户相比,( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
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( )是一种多因素分析方法,结合设定的各种可能情景的发生概率,研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
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某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%).(2%,0).(4%,2%).(3%,6%)和(8%,3%),则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()。
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()也称期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式。
- 按照业务特点和风险特征的不同,商业银行的客户可以划分为()。
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电脑“千年虫”的风险,使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。
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全面的风险管理模式强调信用风险.( ).操作风险.流动性风险管理并举,信贷资产与非信贷资产管理并举,组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
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关于表外项目的处理,下列说法不正确的是( )。
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以下关于风险对冲的说法,不正确的是()。
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某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性,从而导致核心业务系统瘫痪,此操作风险属于( )。
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()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸.表外头寸造成损失的风险。
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从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。
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按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是( )。
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下列关于战略风险管理的说法,正确的是( )。
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商业银行在抵押贷款证券化过程中,建立一个独立SPV的主要目的是()。
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《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求,鼓励商业银行采用( )技术。
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()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。
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市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。
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根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为()。
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下列关于操作风险的说法,不正确的是( )。
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商业银行应当对信息系统的项目立项.开发.验收.运行和维护实施有效管理,对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是()。
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个人零售贷款的风险主要表现在( )。
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一般来说,设立流动性风险指标的阈值作为限值时,通常考虑以下( )因素。
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区域风险通常表现为( )。
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下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有( )。
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商业银行风险数据管理系统应当()。
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操作风险损失一般包括直接损失和间接损失,并可进一步划分为七类,以下说法正确的是( )。
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风险文化一般由( )三个层次组成。
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下列关于计算VAR值参数选择的说法,正确的有( )。
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新产品/业务风险管理原则不包括()。
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下列关于声誉风险评估的说法中,正确的有()。
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银行应保持负债来源的()。
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根据我国监管要求,发生下列哪些情况时,债务人会被商业银行视为违约()。
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商业银行记性期限错配分析时,说法正确的是()。
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商业银行外包管理的组织架构包括()。
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根据数据的来源不同,风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。
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资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有()。
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在风险偏好设置与实施过程中,需要注意( )。
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商业银行建立良好的声誉风险管理体系有助于( )。
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下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()。
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按照《巴塞尔新资本协议》,以下将被视为违约的是( )。
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企业集团对关联方的财务和经营政策有重大影响的包括( )。
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《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求,包括( )。
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明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。
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下列关于经济资本.会计资本和监管资本说法不正确的( )。
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下列属于市场风险的有( )
- 按约束的风险类型,限额主要分为()。
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贷款重组应当注意的事项包括( )。
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以下属于隐含于其他标准化金融工具中的期权的是( )。
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个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。
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行业风险预警指标包括( )。
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下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是()。
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ⅡA最新的内部审计定义将内部审计工作集中于( )两方面。
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信用风险的主要形式包括( )。
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在商业银行风险管理实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为()三大类。
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关于商业银行区域限额管理的以下说法,正确的有( )。
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以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号的有( )。
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下列属于商业银行二级资本的有( )。
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商业银行风险监测的具体内容包括( )。
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我国商业银行信用风险监管指标包括( )。
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某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失,可采用的风险管理方法有( )。
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外部审计不具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。()
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非利息收入率是衡量银行的非利息纯收入占净营业收入的比率。()
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良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势,有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。()
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当市场利率发生变化时,固定收益产品价格将发生反比例变动,其变动程度取决于久期长短,久期越短,其变动幅度也就越大。()
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巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》,是在总结国际银行监管实践与经验的基础上,归纳提出的银行监管最佳做法,是有效银行监管的最高要求。()
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资产证券化是商业银行管理流动性风险.提高资产流动性的重要方式之一。()
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商业银行的操作风险是由内部原因造成的,而市场风险是由外部原因造成的。()
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风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。()
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某大型企业受金融危机的影响,效益出现下滑.负债率偏高。为支持该企业渡过难关,商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。()
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行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识。而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。()
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从商业银行实践来看,在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量并不符合我国国情。()
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即使没有足够多的相互独立的投资形式,商业银行依然可以通过多样化的投资来分散和降低风险。()
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银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。()
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远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()
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在商业银行信用风险管理中,违约概率和违约频率通常情况下是不相等的,两者之间的对比分析是事后检验的一个重要内容。()
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在风险管理方面,监事会对商业银行风险管理承担最终责任,负责风险偏好等重大风险管理事项的审议.审批,对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。()
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战略风险管理能够最大限度地避免经济损失,持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。()
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洗钱通常是指运用各种于法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。()
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商业银行消化信用风险损失的方法首先是使用资本来弥补损失。()
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银行划分银行账户和交易账户,是准确计算市场风险监管资本的基础。()
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下列关于风险的定义中,印证了商业银行力图通过改善公司的治理结构,强化内部控制机制,从而降低风险损失的管理理念的是()。
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下列关于风险和损失的说法中,不正确的是()。
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下列关于各资产间相关系数的说法中,不正确的是()。
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下列不属于金融风险造成的损失的是()。
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商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。
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下列关于商业银行信用风险的表述中,错误的是()。
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1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时,已经收到许多合约方支付的款项,但无法完成与交易对方的正常结算,这属于()。
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下列关于商业银行操作风险的表述中,不正确的是()。
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商业银行面临的最重要的风险种类是()。
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某商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件并在网络传播,则该行面临的风险类型有()。
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下列不属于法律风险范畴的是()。
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下列关于商业银行流动性风险的说法中,不正确的是()。
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商业银行通常将()看作对其经济价值最大的威胁。
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下列不属于商业银行风险管理模式发展阶段的是()。
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下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新品领域。
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马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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风险对冲对以下()的管理是无效的。
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商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于()管理策略。
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()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲。
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商业银行在贷款定价中,对于信用等级较低的客户,商业银行可在基准利率基础上调高利率,这是商业银行采取的()的风险管理策略。
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关于商业银行风险管理的作用,下列表述错误的是()。
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下列关于相关系数的说法中,错误的是()。
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如果在事后检验时,判断一个风险管理模型或方法是否能满足VaR设定的水平,需要使用()。
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下列关于偏度的说法中,不正确的是()。
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下列关于峰度的表述中,不正确的是()。
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投资者A期初以每股30元的价格购买某股票100股,半年后每股收到0.4元现金红利,同时卖出股票的价格是35元,则在此半年期间,投资者A在该股票的持有期收益率为()。
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商业银行计划推出A、B、C三种不同的金融产品,预期在不同市场条件下,三种产品可面)能的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性如下表所示:
商业银行如果以预期收益率作为决策依据,下列说法中错误的是()。
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根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是()。
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收益是指商业银行可通过下列()获得的盈利。
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商业银行正确理解风险与收益的关系,将会()。
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商业银行将风险等同于损失的危害包括()。
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下列属于操作风险的类别的有()。
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下列属于商业银行市场风险的有()。
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商业银行管理声誉风险的方法有()。
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战略风险主要体现在以下()方面。
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商业银行的风险管理策略包括()。
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决定商业银行风险承担能力的有()。
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中央银行下调基准利率,对于浮动利率贷款占比高的商业银行,可能因利率下调而增加收益。()
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即使没有足够多的相互独立的投资形式,商业银行依然可以通过多样化的投资来分散和降低风险。()
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非保险转移是指通过担保、备用信用证等将信用风险转移给第三方。()
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银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()
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在风险管理领域,回归分析是内部评级、压力测试等各类风险管理工具的基础。()
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对大多数商业银行来说,最主要的信用风险来源是()。
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相对于信用风险而言,()具有数据充分且易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制。
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欧式期权定价模型出现在()。
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一般而言,实现多样化授信后,借款人的违约风险可视为相互独立,能明显降低商业银行面临的()。
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甲企业和乙企业都是商业银行的客户,甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级,商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率,这种风险管理的策略是()。
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某商业银行通过操作风险与控制自我评估(RCSA),发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重,决定撤销该银行网点。这种风险管理方式属于()。
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下列关于风险管理和商业银行的关系,表述错误的是()。
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下列属于离散型随机变量的表示法的是()。
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用来评价回归模型拟合效果的方法不包括()。
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()是商业银行最常用的评价投资收益的方式,是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
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在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为()。
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下列属于商业银行面临的风险种类的有()。
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2007年年底,美国爆发了次级债务危机。长期以来,有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款,由于房地产市场回落,客户负担逐步到了极限,大量违约客户出现,不再偿还贷款,形成坏账,于是次级债务危机就产生了。危机使信用衍生产品市场价格大跌,众多机构的投资受损,并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金,使它们长期以来在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含的风险有()。
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商业银行流动性的基本要素包括()。
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系统性金融风险的特征主要体现为()。
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下列选项中,属于风险度量指标的有()。
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信用风险是商业银行面临的最主要的风险,因此该类风险具有明显的系统性风险特征。()
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操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成的,因此操作风险的成因源于内部因素,而不是外部因素。()
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风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。()
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泊松分布可用于度量单位时间内客服接到的电话数量。()
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下列不属于金融机构公司治理存在的问题的是()。
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巴塞尔委员会公布第四版《银行公司治理原则》的时间是()。
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商业银行中,()将承担本行资本管理的首要责任。
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巴塞尔委员会认为,系统性重要银行的必备委员会是()。
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下列关于商业银行高级管理层的职责,说法错误的是()。
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下列关于《商业银行公司治理指引》的表述中,错误的是()。
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下列不属于风险管理的“三道防线”的是()。
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内部审计以企业的全部经营管理活动为审计对象,但不包括()。
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关于风险偏好,下列说法错误的是()。
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绩效考评应坚持()的原则,应当统筹业务发展和风险防控,建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。
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金融稳定理事会对金融机构的监管内容不包括()。
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风险偏好在制定过程中不需要考虑以下()因素。
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下列不属于内部审计确认传统服务类型的是()。
- 从实践看,风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)限。按约束的风险类型,限额主要分为信用风险限额、市场风险(包括银行账图户和交易账户)限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。下列限额指标属于市场风险限额的是()。
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从国际银行角度出发,下列不属于风险限额的是()。
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下列关于资本的说法中,正确的是()。
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下列不属于风险限额管理环节的是()。
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关于风险识别,下列说法正确的是()。
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风险识别的关键在于对()的分析。
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下列关于风险监测/报告的说法中,不正确的是()。
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关于风险控制,下列说法错误的是()。
-
下列不属于常用的风险事前控制方法的是()。
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()是商业银行对已经识别和计量的风险,采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策路以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
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下列不属于商业银行内部控制要素的是()。
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下列不属于商业银行风险评估内容的是()。
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下列关于商业银行内部审计独立性的表述中,错误的是()。
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下列关于商业银行风险文化的描述中,最不恰当的是()。
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《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构高级管理层应承担全面风险管理的实施责任,执行董事会的决议,履行以下()职责。
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银行风险管理部门设置应注意()。
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根据第四版《银行公司治理原则》,风险管理职能的主要活动包括()。
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下列属于银行业金融机构风险管理类考评指标的有()。
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风险限额作为传导风险偏好的重要工具,必须在以下()方面有严格的制度保证。
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风险计量是在风险识别的基础上,对()因素进行充分的分析和评估,从而确定风险园水平的过程。
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商业银行风险管理信息系统应当()。
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巴塞尔委员会认为,风险委员会是所有商业银行的必备委员会。()
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监事会是商业银行的内部监督机构,对股东大会负责。()
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商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并至少每两年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。()
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风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和超限额处理三个环节。()
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巴塞尔委员会于()公布了第三版《银行公司治理原则》。
-
下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中,错误的是()。
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下列关于商业银行监事会的说法中,错误的是()。
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关于风险管理组织中各机构的主要职责,下列说法正确的是()。
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下列属于内部控制五大要素之首的是()。
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下列关于前、中、后台的说法中,不正确的是()。
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“风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平”。这是()对风险偏好的定义。
-
下列不属于风险事后控制方法的是()。
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从国际银行经验看,“直接设定于单个敞口(如国家、行业、区域、客户等)的规模上限,其目的是保证投资组合的多样性,避免风险过度集中于某类敞口”属于风险限额的()形式。
-
下列关于商业银行风险限额管理的说法中,错误的是()。
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限额管理是最常用的风险事前控制手段,交易账户VaR限额属于()。
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对于我国多数商业银行而言,开发风险计量模型的最大难题是()。
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风险控制与缓释流程应符合的要求不包括()。
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根据巴塞尔委员会《银行机构的内部控制制度框架》,内部控制过程的目标不包括()。
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()是指商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。
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2013年11月,金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架原则》,意在加强对系统重要性金融机构的监管,下列属于该主要内容的是()。
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商业银行内部控制的控制措施不包括()。
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风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()。
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风险承担机制的元素包括()。
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2014年4月,原中国银监会批准实施资本管理高级办法的银行有()。
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巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求,风险报告要具有()的特点。
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内部控制框架的核心要素包括()。
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下列属于内部审计基本属性的有()。
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《银行业金融机构全面风险管理指引》要求监事会承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况。()
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风险监测和报告过程看似简单,但实际上,满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。()
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商业银行风险数据可以分为外部数据和内部数据两类,其中内部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。()
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2017年,原中国银监会发布的《关于大型银行有效风险数据加总和风险报告有关事项的通知》,是对巴塞尔委员会要求进行细化后,发布的关于大型商业银行的达标评估要求,包括79个基础评分点和13个附加评分点。()
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下列关于商业银行的说法中,错误的是()。
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资本管理在现代商业银行风险管理中的核心地位是在()确立的。
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下列关于资本的表述中,不正确的是()。
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从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是()。
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关于巴塞尔协议Ⅲ对资本监管的重要改进,下列说法错误的是()。
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下列不属于商业银行资本分类的是()。
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下列关于商业银行账面资本的表述中,错误的是()。
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关于监管资本中其他一级资本的说法,不正确的是()。
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关于二级资本工具的合格标准,表述错误的是()。
-
市场风险加权资产为市场风险资本要求的()。
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关于商业银行提高资本充足率的分母对策,表述错误的是()。
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下列()属于商业银行提高资本充足率的分子对策。
-
关于一级资本的来源,下列表述错误的是()。
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储备资本建立在最低资本充足率的基础上,应由核心一级资本来满足,比例为()。
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商业银行对所计提的逆周期资本要求为风险加权资产的()。
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若国内银行被认定为全球系统重要性银行,所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为()。
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我国银行业监督管理机构在对商业银行进行监督检查过程中,发现A银行信贷投入的行业集中度较高,存在风险隐患,于是决定对A银行提出特定的集中度风险资本要求,该项资本要求属于()。
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一般银行的杠杆率国际标准最低为()。
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商业银行资本可以用来()。
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在《巴塞尔新资本协议》中,()被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。
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商业银行监管资本的核心一级资本包括()。
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核心一级资本工具应符合的标准有()。
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商业银行资本充足率监管要求包括()。
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二级资本主要来源于()。
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核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。()
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第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。()
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杠杆率的计算公式:杠杆率=一级资本/调整后的表内外资产余额。()
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2004年,巴塞尔委员会发布《统一资本计量和资本标准的国际协议(修订框架)》,其提出的新资本协议框架的内容不包括()。
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银行持股人的永久性资本投入,即资产负债表上的所有者权益,主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等,即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分,则该资本属于商业银行资本概念中的()。
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下列关于商业银行监管资本的说法中,错误的是()。
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下列关于商业银行的经济资本的说法中,错误的是()。
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下列关于二级资本的说法中,错误的是()。
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商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险,取决于()。
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以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是()。
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下列不属于降低总的风险加权资产的方法的是()。
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2011年6月,原银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》,首次提出对商业银行的杠杆率监管要求。该办法规定,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()。
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杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
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关于其他一级资本工具的合格标准,表述错误的是()。
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在资本充足率计算公式中,分母的风险加权资产不包括()。
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下列属于商业银行提高资本充足率的有效途径的是()。
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商业银行在计算资本充足率时,应从核心一级资本中全额扣除的有()。
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商业银行资本发挥的作用主要体现在()。
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经过多年努力,某股份制商业银行风险管理水平得以提高、资产结构更加合理,该商业银行管理层决定由权重法转为采用资本计量高级方法计量资本,下列表述正确的有()。
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下列选项中,属于杠杆率指标优点的有()。
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2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出分层次的监管资本要求,包括()。
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以经济资本为基础计算的资本充足率,是监管当局限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。()
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缩小商业银行整体的风险加权资产,就降低规模而言,就是需要银行缩小总体的资产规模,这种方法在降低资本充足率方面能够起到立竿见影的效果。()
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单一法人客户信用风险识别不包括()。
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下列不属于法人客户财务状况分析方法的是()。
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进行财务报表分析时,需要识别和评价资产管理状况,具体内容不包括()。
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下列不属于杠杆比率的是()。
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商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统,能够根据客户信息自动授予限额,则在其他条件相同的情况下,该系统不可能发生的情形是()。
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下列关于流动比率的说法中,错误的是()。
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下列不属于现金流分类的是()。
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针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。
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对单一法人客户信用风险进行识别分析时,所涉及的非财务因素分析不包括()。
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下列不属于抵押合同条款内容的是()。
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下列不属于质押合同条款内容的是()。
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下列()不适用于留置这一担保形式。
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下列不属于商业银行识别集团客户应考虑的因素的是()。
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关于商业银行和股东等关联方之间的交易,下列表述错误的是()。
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商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的()。
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个人客户信用风险识别时,应对借款人的资产与负债情况进行调查,调查的主要内容不包括()。
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对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销属于不良资产处置手段的()。
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“假按揭”风险的表现形式不包括()。
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由于我国各地区经济发展水平差异较大,因此重视()风险识别还是非常必要的。
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下列选项中,不属于商业银行对客户的信用风险评估/计量的方法的是()。
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如果中央银行实施紧缩货币政策,基准利率水平不断提高,在该货币政策影响下,通常会使()。
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下列选项中,不属于信用评分模型的是()。
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违约概率模型中,在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型是()。
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一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率,则该种模型是指()。
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下列属于死亡率模型的是()。
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合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过()人民币。
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根据债务人类型及其风险特征,下列不属于公司风险暴露的是()。
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下列关于客户评级的说法中,不正确的是()。
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对银行来说,开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。
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下列说法不正确的是()。
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影响商业银行违约损失率的因素有很多,抵押品属于()。
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商业银行采用初级内部评级法,除回购类交易有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限为()。
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合格抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在()。
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在内部评级法中,中小企业风险暴露的有效期限可以采用()。
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关于违约发生的主要原因,下列说法不正确的是()。
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下列关于贷款转让的表述中,错误的是()。
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下列客户风险的内生变量指标中,不属于盈利能力指标的是()。
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“借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失”属于贷款五级分类的()类。
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下列不属于贷款风险迁徙率的是()。
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某银行期初可疑类贷款余额为40亿元,其中10亿元在期末成为损失类贷款,期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元,则该银行当期可疑类贷款迁徙率为()。
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下列选项中,不属于行业环境风险因素的是()。
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下列不属于行业财务风险分析指标的是()。
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根据《商业银行大额风险暴露管理办法》,大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额()的风险暴露。
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从报告的使用者来看,信用风险报告可分为()。
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关于信用风险综合报告反应的主要内容,下列说法错误的是()。
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银行经营和管理的最基本策略是()。
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可以防止信贷风险过于集中在某一行业的限额管理类别是()。
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下列选项中,关于国家风险限额管理的理解错误的是()。
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某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本,若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。
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权重法下的资产包括对微型和小型企业的债权,其中,对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一是商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于()。
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《商业银行资本管理办法(试行)》中权重法的相关要求体现了()。
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商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过()。
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《关于规范金融机构同业业务的通知》指出,单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金,扣除风险权重为零的资产后的净额,不得超过该银行一级资本的()。
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()是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了降低客户违约风险引致的损失,而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。
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商业银行的客户主要包括()。
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单一法人客户的财务报表分析应特别关注以下()内容。
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下列属于盈利能力比率的有()。