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初级风险管理 - 相关题库
多选题
编号：187123
1.计算VaR的值的参数选择应注意的是（ ）。
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
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2024年初级银行职业资格《初级-风险管理》考试题库
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