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初级风险管理 - 相关题库
多选题 编号:186152
1.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。
  • A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
  • B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险
  • C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
  • D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响
  • E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

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