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初级风险管理 - 相关题库
单选题
编号:186668
1.下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B.是所有计算VaR的方法中最简单的
C.反映了高阶非线性特征
D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
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2024年初级银行职业资格《初级-风险管理》考试题库
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