财会经济>银行从业资格 > 初级风险管理 > 第四章 信用风险管理
初级风险管理 - 相关题库
单选题
编号:4831765
1.一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率,则该种模型是指()。
A.RiskCalc 模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG风险中性定价模型
D.死亡率模型
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2024年初级银行职业资格《初级-风险管理》考试题库
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