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初级风险管理 - 相关题库
单选题 编号:187063
1.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为900亿元,负债L为800亿元,资产久期DA为6年,负债久期DL为3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。
  • A.增加14.36亿元
  • B.减少14.22亿元
  • C.减少14.63亿元
  • D.增加14.22亿元

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