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( )是一种多因素分析方法,结合设定的各种可能情景的发生概率,研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
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某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%).(2%,0).(4%,2%).(3%,6%)和(8%,3%),则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()。
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()也称期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式。
- 按照业务特点和风险特征的不同,商业银行的客户可以划分为()。
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电脑“千年虫”的风险,使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。
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全面的风险管理模式强调信用风险.( ).操作风险.流动性风险管理并举,信贷资产与非信贷资产管理并举,组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
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关于表外项目的处理,下列说法不正确的是( )。
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以下关于风险对冲的说法,不正确的是()。
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某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性,从而导致核心业务系统瘫痪,此操作风险属于( )。
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()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸.表外头寸造成损失的风险。
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从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。
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按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是( )。
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下列关于战略风险管理的说法,正确的是( )。
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商业银行在抵押贷款证券化过程中,建立一个独立SPV的主要目的是()。
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《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求,鼓励商业银行采用( )技术。
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()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。
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市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。
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根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为()。
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下列关于操作风险的说法,不正确的是( )。
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商业银行应当对信息系统的项目立项.开发.验收.运行和维护实施有效管理,对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是()。
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个人零售贷款的风险主要表现在( )。
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一般来说,设立流动性风险指标的阈值作为限值时,通常考虑以下( )因素。
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区域风险通常表现为( )。
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下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有( )。
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商业银行风险数据管理系统应当()。
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操作风险损失一般包括直接损失和间接损失,并可进一步划分为七类,以下说法正确的是( )。
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风险文化一般由( )三个层次组成。
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下列关于计算VAR值参数选择的说法,正确的有( )。
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新产品/业务风险管理原则不包括()。
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下列关于声誉风险评估的说法中,正确的有()。
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银行应保持负债来源的()。
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根据我国监管要求,发生下列哪些情况时,债务人会被商业银行视为违约()。
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商业银行记性期限错配分析时,说法正确的是()。
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商业银行外包管理的组织架构包括()。
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根据数据的来源不同,风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。
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资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有()。
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在风险偏好设置与实施过程中,需要注意( )。
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商业银行建立良好的声誉风险管理体系有助于( )。
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下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()。
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按照《巴塞尔新资本协议》,以下将被视为违约的是( )。
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企业集团对关联方的财务和经营政策有重大影响的包括( )。
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《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求,包括( )。
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明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。
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下列关于经济资本.会计资本和监管资本说法不正确的( )。
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下列属于市场风险的有( )
- 按约束的风险类型,限额主要分为()。
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贷款重组应当注意的事项包括( )。
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以下属于隐含于其他标准化金融工具中的期权的是( )。
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个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。
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行业风险预警指标包括( )。
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下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是()。
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ⅡA最新的内部审计定义将内部审计工作集中于( )两方面。
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信用风险的主要形式包括( )。
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在商业银行风险管理实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为()三大类。
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关于商业银行区域限额管理的以下说法,正确的有( )。
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以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号的有( )。
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下列属于商业银行二级资本的有( )。
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商业银行风险监测的具体内容包括( )。
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我国商业银行信用风险监管指标包括( )。
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某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失,可采用的风险管理方法有( )。
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外部审计不具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。()
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非利息收入率是衡量银行的非利息纯收入占净营业收入的比率。()
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良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势,有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。()
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当市场利率发生变化时,固定收益产品价格将发生反比例变动,其变动程度取决于久期长短,久期越短,其变动幅度也就越大。()
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巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》,是在总结国际银行监管实践与经验的基础上,归纳提出的银行监管最佳做法,是有效银行监管的最高要求。()
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资产证券化是商业银行管理流动性风险.提高资产流动性的重要方式之一。()
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商业银行的操作风险是由内部原因造成的,而市场风险是由外部原因造成的。()
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风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。()
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某大型企业受金融危机的影响,效益出现下滑.负债率偏高。为支持该企业渡过难关,商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。()
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行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识。而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。()
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从商业银行实践来看,在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量并不符合我国国情。()
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即使没有足够多的相互独立的投资形式,商业银行依然可以通过多样化的投资来分散和降低风险。()
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银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。()
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远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()
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在商业银行信用风险管理中,违约概率和违约频率通常情况下是不相等的,两者之间的对比分析是事后检验的一个重要内容。()
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在风险管理方面,监事会对商业银行风险管理承担最终责任,负责风险偏好等重大风险管理事项的审议.审批,对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。()
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战略风险管理能够最大限度地避免经济损失,持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。()
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洗钱通常是指运用各种于法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。()
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商业银行消化信用风险损失的方法首先是使用资本来弥补损失。()
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银行划分银行账户和交易账户,是准确计算市场风险监管资本的基础。()
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下列关于风险的定义中,印证了商业银行力图通过改善公司的治理结构,强化内部控制机制,从而降低风险损失的管理理念的是()。
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下列关于风险和损失的说法中,不正确的是()。
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下列关于各资产间相关系数的说法中,不正确的是()。
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下列不属于金融风险造成的损失的是()。
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商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。
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下列关于商业银行信用风险的表述中,错误的是()。
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1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时,已经收到许多合约方支付的款项,但无法完成与交易对方的正常结算,这属于()。
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下列关于商业银行操作风险的表述中,不正确的是()。
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商业银行面临的最重要的风险种类是()。
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某商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件并在网络传播,则该行面临的风险类型有()。
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下列不属于法律风险范畴的是()。
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下列关于商业银行流动性风险的说法中,不正确的是()。
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商业银行通常将()看作对其经济价值最大的威胁。
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下列不属于商业银行风险管理模式发展阶段的是()。
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下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新品领域。
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马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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风险对冲对以下()的管理是无效的。
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商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于()管理策略。
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()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲。
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商业银行在贷款定价中,对于信用等级较低的客户,商业银行可在基准利率基础上调高利率,这是商业银行采取的()的风险管理策略。
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关于商业银行风险管理的作用,下列表述错误的是()。
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下列关于相关系数的说法中,错误的是()。
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如果在事后检验时,判断一个风险管理模型或方法是否能满足VaR设定的水平,需要使用()。
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下列关于偏度的说法中,不正确的是()。
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下列关于峰度的表述中,不正确的是()。
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投资者A期初以每股30元的价格购买某股票100股,半年后每股收到0.4元现金红利,同时卖出股票的价格是35元,则在此半年期间,投资者A在该股票的持有期收益率为()。
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商业银行计划推出A、B、C三种不同的金融产品,预期在不同市场条件下,三种产品可面)能的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性如下表所示:
商业银行如果以预期收益率作为决策依据,下列说法中错误的是()。
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根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是()。
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收益是指商业银行可通过下列()获得的盈利。
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商业银行正确理解风险与收益的关系,将会()。
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商业银行将风险等同于损失的危害包括()。
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下列属于操作风险的类别的有()。
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下列属于商业银行市场风险的有()。
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商业银行管理声誉风险的方法有()。
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战略风险主要体现在以下()方面。
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商业银行的风险管理策略包括()。
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决定商业银行风险承担能力的有()。
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中央银行下调基准利率,对于浮动利率贷款占比高的商业银行,可能因利率下调而增加收益。()
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即使没有足够多的相互独立的投资形式,商业银行依然可以通过多样化的投资来分散和降低风险。()
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非保险转移是指通过担保、备用信用证等将信用风险转移给第三方。()
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银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()
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在风险管理领域,回归分析是内部评级、压力测试等各类风险管理工具的基础。()
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对大多数商业银行来说,最主要的信用风险来源是()。
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相对于信用风险而言,()具有数据充分且易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制。
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欧式期权定价模型出现在()。
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一般而言,实现多样化授信后,借款人的违约风险可视为相互独立,能明显降低商业银行面临的()。
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甲企业和乙企业都是商业银行的客户,甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级,商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率,这种风险管理的策略是()。
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某商业银行通过操作风险与控制自我评估(RCSA),发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重,决定撤销该银行网点。这种风险管理方式属于()。
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下列关于风险管理和商业银行的关系,表述错误的是()。
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下列属于离散型随机变量的表示法的是()。
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用来评价回归模型拟合效果的方法不包括()。
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()是商业银行最常用的评价投资收益的方式,是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
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在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为()。
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下列属于商业银行面临的风险种类的有()。
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2007年年底,美国爆发了次级债务危机。长期以来,有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款,由于房地产市场回落,客户负担逐步到了极限,大量违约客户出现,不再偿还贷款,形成坏账,于是次级债务危机就产生了。危机使信用衍生产品市场价格大跌,众多机构的投资受损,并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金,使它们长期以来在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含的风险有()。
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商业银行流动性的基本要素包括()。
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系统性金融风险的特征主要体现为()。
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下列选项中,属于风险度量指标的有()。
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信用风险是商业银行面临的最主要的风险,因此该类风险具有明显的系统性风险特征。()
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操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成的,因此操作风险的成因源于内部因素,而不是外部因素。()
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风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。()
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泊松分布可用于度量单位时间内客服接到的电话数量。()
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下列不属于金融机构公司治理存在的问题的是()。
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巴塞尔委员会公布第四版《银行公司治理原则》的时间是()。
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商业银行中,()将承担本行资本管理的首要责任。
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巴塞尔委员会认为,系统性重要银行的必备委员会是()。
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下列关于商业银行高级管理层的职责,说法错误的是()。
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下列关于《商业银行公司治理指引》的表述中,错误的是()。
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下列不属于风险管理的“三道防线”的是()。
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内部审计以企业的全部经营管理活动为审计对象,但不包括()。
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关于风险偏好,下列说法错误的是()。
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绩效考评应坚持()的原则,应当统筹业务发展和风险防控,建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。
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金融稳定理事会对金融机构的监管内容不包括()。
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风险偏好在制定过程中不需要考虑以下()因素。
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下列不属于内部审计确认传统服务类型的是()。
- 从实践看,风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)限。按约束的风险类型,限额主要分为信用风险限额、市场风险(包括银行账图户和交易账户)限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。下列限额指标属于市场风险限额的是()。
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从国际银行角度出发,下列不属于风险限额的是()。
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下列关于资本的说法中,正确的是()。
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下列不属于风险限额管理环节的是()。
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关于风险识别,下列说法正确的是()。
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风险识别的关键在于对()的分析。
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下列关于风险监测/报告的说法中,不正确的是()。
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关于风险控制,下列说法错误的是()。
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下列不属于常用的风险事前控制方法的是()。
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()是商业银行对已经识别和计量的风险,采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策路以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
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下列不属于商业银行内部控制要素的是()。
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下列不属于商业银行风险评估内容的是()。
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下列关于商业银行内部审计独立性的表述中,错误的是()。
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下列关于商业银行风险文化的描述中,最不恰当的是()。
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《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构高级管理层应承担全面风险管理的实施责任,执行董事会的决议,履行以下()职责。
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银行风险管理部门设置应注意()。
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根据第四版《银行公司治理原则》,风险管理职能的主要活动包括()。
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下列属于银行业金融机构风险管理类考评指标的有()。
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风险限额作为传导风险偏好的重要工具,必须在以下()方面有严格的制度保证。
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风险计量是在风险识别的基础上,对()因素进行充分的分析和评估,从而确定风险园水平的过程。
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商业银行风险管理信息系统应当()。
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巴塞尔委员会认为,风险委员会是所有商业银行的必备委员会。()
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监事会是商业银行的内部监督机构,对股东大会负责。()
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商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并至少每两年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。()
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风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和超限额处理三个环节。()
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巴塞尔委员会于()公布了第三版《银行公司治理原则》。
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下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中,错误的是()。
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下列关于商业银行监事会的说法中,错误的是()。
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关于风险管理组织中各机构的主要职责,下列说法正确的是()。
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下列属于内部控制五大要素之首的是()。
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下列关于前、中、后台的说法中,不正确的是()。
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“风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平”。这是()对风险偏好的定义。
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下列不属于风险事后控制方法的是()。
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从国际银行经验看,“直接设定于单个敞口(如国家、行业、区域、客户等)的规模上限,其目的是保证投资组合的多样性,避免风险过度集中于某类敞口”属于风险限额的()形式。
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下列关于商业银行风险限额管理的说法中,错误的是()。
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限额管理是最常用的风险事前控制手段,交易账户VaR限额属于()。
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对于我国多数商业银行而言,开发风险计量模型的最大难题是()。
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风险控制与缓释流程应符合的要求不包括()。
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根据巴塞尔委员会《银行机构的内部控制制度框架》,内部控制过程的目标不包括()。
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()是指商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。
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2013年11月,金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架原则》,意在加强对系统重要性金融机构的监管,下列属于该主要内容的是()。
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商业银行内部控制的控制措施不包括()。
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风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()。
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风险承担机制的元素包括()。
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2014年4月,原中国银监会批准实施资本管理高级办法的银行有()。
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巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求,风险报告要具有()的特点。
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内部控制框架的核心要素包括()。
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下列属于内部审计基本属性的有()。
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《银行业金融机构全面风险管理指引》要求监事会承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况。()
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风险监测和报告过程看似简单,但实际上,满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。()
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商业银行风险数据可以分为外部数据和内部数据两类,其中内部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。()
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2017年,原中国银监会发布的《关于大型银行有效风险数据加总和风险报告有关事项的通知》,是对巴塞尔委员会要求进行细化后,发布的关于大型商业银行的达标评估要求,包括79个基础评分点和13个附加评分点。()
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下列关于商业银行的说法中,错误的是()。
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资本管理在现代商业银行风险管理中的核心地位是在()确立的。
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下列关于资本的表述中,不正确的是()。
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从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是()。
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关于巴塞尔协议Ⅲ对资本监管的重要改进,下列说法错误的是()。
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下列不属于商业银行资本分类的是()。
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下列关于商业银行账面资本的表述中,错误的是()。
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关于监管资本中其他一级资本的说法,不正确的是()。
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关于二级资本工具的合格标准,表述错误的是()。
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市场风险加权资产为市场风险资本要求的()。
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关于商业银行提高资本充足率的分母对策,表述错误的是()。
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下列()属于商业银行提高资本充足率的分子对策。
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关于一级资本的来源,下列表述错误的是()。
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储备资本建立在最低资本充足率的基础上,应由核心一级资本来满足,比例为()。
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商业银行对所计提的逆周期资本要求为风险加权资产的()。
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若国内银行被认定为全球系统重要性银行,所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为()。
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我国银行业监督管理机构在对商业银行进行监督检查过程中,发现A银行信贷投入的行业集中度较高,存在风险隐患,于是决定对A银行提出特定的集中度风险资本要求,该项资本要求属于()。
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一般银行的杠杆率国际标准最低为()。
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商业银行资本可以用来()。
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在《巴塞尔新资本协议》中,()被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。
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商业银行监管资本的核心一级资本包括()。
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核心一级资本工具应符合的标准有()。
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商业银行资本充足率监管要求包括()。
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二级资本主要来源于()。
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核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。()
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第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。()
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杠杆率的计算公式:杠杆率=一级资本/调整后的表内外资产余额。()
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2004年,巴塞尔委员会发布《统一资本计量和资本标准的国际协议(修订框架)》,其提出的新资本协议框架的内容不包括()。
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银行持股人的永久性资本投入,即资产负债表上的所有者权益,主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等,即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分,则该资本属于商业银行资本概念中的()。
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下列关于商业银行监管资本的说法中,错误的是()。
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下列关于商业银行的经济资本的说法中,错误的是()。
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下列关于二级资本的说法中,错误的是()。
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商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险,取决于()。
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以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是()。
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下列不属于降低总的风险加权资产的方法的是()。
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2011年6月,原银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》,首次提出对商业银行的杠杆率监管要求。该办法规定,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()。
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杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
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关于其他一级资本工具的合格标准,表述错误的是()。
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在资本充足率计算公式中,分母的风险加权资产不包括()。
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下列属于商业银行提高资本充足率的有效途径的是()。
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商业银行在计算资本充足率时,应从核心一级资本中全额扣除的有()。
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商业银行资本发挥的作用主要体现在()。
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经过多年努力,某股份制商业银行风险管理水平得以提高、资产结构更加合理,该商业银行管理层决定由权重法转为采用资本计量高级方法计量资本,下列表述正确的有()。
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下列选项中,属于杠杆率指标优点的有()。
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2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出分层次的监管资本要求,包括()。
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以经济资本为基础计算的资本充足率,是监管当局限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。()
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缩小商业银行整体的风险加权资产,就降低规模而言,就是需要银行缩小总体的资产规模,这种方法在降低资本充足率方面能够起到立竿见影的效果。()
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单一法人客户信用风险识别不包括()。
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下列不属于法人客户财务状况分析方法的是()。
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进行财务报表分析时,需要识别和评价资产管理状况,具体内容不包括()。
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下列不属于杠杆比率的是()。
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商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统,能够根据客户信息自动授予限额,则在其他条件相同的情况下,该系统不可能发生的情形是()。
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下列关于流动比率的说法中,错误的是()。
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下列不属于现金流分类的是()。
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针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。
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对单一法人客户信用风险进行识别分析时,所涉及的非财务因素分析不包括()。
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下列不属于抵押合同条款内容的是()。
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下列不属于质押合同条款内容的是()。
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下列()不适用于留置这一担保形式。
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下列不属于商业银行识别集团客户应考虑的因素的是()。
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关于商业银行和股东等关联方之间的交易,下列表述错误的是()。
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商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的()。
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个人客户信用风险识别时,应对借款人的资产与负债情况进行调查,调查的主要内容不包括()。
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对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销属于不良资产处置手段的()。
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“假按揭”风险的表现形式不包括()。
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由于我国各地区经济发展水平差异较大,因此重视()风险识别还是非常必要的。
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下列选项中,不属于商业银行对客户的信用风险评估/计量的方法的是()。
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如果中央银行实施紧缩货币政策,基准利率水平不断提高,在该货币政策影响下,通常会使()。
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下列选项中,不属于信用评分模型的是()。
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违约概率模型中,在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型是()。
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一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率,则该种模型是指()。
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下列属于死亡率模型的是()。
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合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过()人民币。
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根据债务人类型及其风险特征,下列不属于公司风险暴露的是()。
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下列关于客户评级的说法中,不正确的是()。
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对银行来说,开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。
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下列说法不正确的是()。
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影响商业银行违约损失率的因素有很多,抵押品属于()。
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商业银行采用初级内部评级法,除回购类交易有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限为()。
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合格抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在()。
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在内部评级法中,中小企业风险暴露的有效期限可以采用()。
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关于违约发生的主要原因,下列说法不正确的是()。
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下列关于贷款转让的表述中,错误的是()。
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下列客户风险的内生变量指标中,不属于盈利能力指标的是()。
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“借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失”属于贷款五级分类的()类。
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下列不属于贷款风险迁徙率的是()。
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某银行期初可疑类贷款余额为40亿元,其中10亿元在期末成为损失类贷款,期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元,则该银行当期可疑类贷款迁徙率为()。
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下列选项中,不属于行业环境风险因素的是()。
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下列不属于行业财务风险分析指标的是()。
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根据《商业银行大额风险暴露管理办法》,大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额()的风险暴露。
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从报告的使用者来看,信用风险报告可分为()。
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关于信用风险综合报告反应的主要内容,下列说法错误的是()。
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银行经营和管理的最基本策略是()。
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可以防止信贷风险过于集中在某一行业的限额管理类别是()。
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下列选项中,关于国家风险限额管理的理解错误的是()。
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某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本,若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。
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权重法下的资产包括对微型和小型企业的债权,其中,对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一是商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于()。
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《商业银行资本管理办法(试行)》中权重法的相关要求体现了()。
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商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过()。
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《关于规范金融机构同业业务的通知》指出,单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金,扣除风险权重为零的资产后的净额,不得超过该银行一级资本的()。
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()是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了降低客户违约风险引致的损失,而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。
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商业银行的客户主要包括()。
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单一法人客户的财务报表分析应特别关注以下()内容。
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下列属于盈利能力比率的有()。
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下列属于现金流量分析的有()。
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管理层风险分析的内容包括()。
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行业风险分析的主要内容包括()。
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下列可能对借款人的还款能力产生不同程度影响的有()。
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商业银行对抵押担保应重点关注以下()事项。
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商业银行对质押担保应重点关注以下()事项。
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留置担保的范围包括()。
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按照企业集团内部的关联关系,企业集团可以分为()。
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商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当()。
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与单一法八各尸相比,集团法人各尸的侣用风险符仕包节()。
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已知某企业集团在A、B、C三家公司的股份表决权分别为35%、55%、20%。2018年,A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款,由B公司担保;B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款,由C公司担保;C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款,由该企业集团担保。则下列分析恰当的有()。
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区域风险识别应特别关注以下()方面。
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在信用风险管理领域,比较常用的违约概率模型包括()。
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影响违约损失率的因素有多方面,主要包括()。
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内部评级法初级法下,合格净额结算包括()。
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商业银行内部评级法的核心应用范围包括()。
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在需要进行预警的内容上,适应监管底线的风险预警管理的内容包括()。
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信贷审批或信贷决策应遵循的原则包括()。
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从类型上划分,商业银行的信用风险报告包括()。
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由于集团客户内部的关联关系比较复杂,因此在对其进行授信限额管理中应重点做到()。
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授信集中度限额可以按不同维度进行设定,其中最常用的组合限额设定维度包括()。
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根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行表内资产风险权重为零的项目有()。
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2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法进行修订,关于修订内容的表述正确的有()。
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在对区域风险监测的过程中需要关注的因素有()。
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行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业整体的系统性风险有所认识,而且由此可以对行业中的每个企业都有一个准确定位。()
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在经济萧条时期,生活必需品行业的企业更容易出现违约,对于该类企业的贷款要相对谨慎,且应要求较高的风险溢价。()
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Credit Risk+模型的一个基本假定是,贷款组合中的每笔贷款只有违约和不违约两种状态。()
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计量违约损失率的市场价值法主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。()
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内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的上升。()
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目前,国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括 CreditMetrics 模型、Credit Portfolio View模型、CTD模型等。()
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对单一客户信用风险的监测,需要从个体延伸到“风险域”企业。()
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当财政紧缩时,行业信贷风险呈上升趋势,反之则下降。()
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当客户给商业银行带来的预期收益大于预期损失时,商业银行就会接受客户的申请,向客户提供授信。()
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银行的存款政策、客户的中间业务情况、银行收益情况等因素会影响商业银行授信额度的决定,当这些因素为正面影响时,对授信限额的调节系数大于1。()
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集团客户与单个客户授信限额管理有相似之处,因此两者不存在差异。()
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商业银行良好的内部评级体系仅仅是评级或是风险参数的计量。()
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下列不属于企业主要财务比率/指标的是()。
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某企业2021年流动资产合计为3000万元,其中存货为1500万元,应收账款1500万元,流动负债合计2000万元,则该公司2021年速动比率为()。
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某企业2021年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%,2021年年初所有者权益为40亿元人民币,2021年年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2021年净资产收益率为()。
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某公司2021年销售收入为1亿元,销售成本为9000万元,2021年期初存货为500万元,2021年期末存货为600万元,则该公司2021年存货周转天数为()天。
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下列关于财务比率的表述中,正确的是()。
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企业现金流量分析通常首先分析()。
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下列关于担保方式的说法中,错误的是()。
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专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产()倍之内承担融资担保责任。
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应收账款质押的登记期限()。
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商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时,对()的分析判断至关重要。
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商业银行的一笔关联交易被否决后,在()个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。
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商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应当更多地关注()。
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在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是()。
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商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时,关注的重点不包括()。
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在对客户进行信用评级时,包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的,针对企业信用分析的专家系统是()。
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信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一,下列不属于信用评分模型的是()。
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下列关于信用评分模型的作用,说法错误的是()。
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下列不属于专业贷款类别的是()。
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()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。
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下列关于债项评级的说法中,错误的是()。
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下列选项中,不属于合格净额结算的认定要求的是()。
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下表是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵:
已知期初正常类贷款余额500亿元,关注类贷款余额40亿元,次级类贷款余额20亿元,可疑类贷款余额10亿元,损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿元。
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贷款拨备率的计算公式中,涉及的指标不包括()。
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某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为()。
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商业银行信用报告中,内部风险报告的内容不包括()。
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下列关于贷款定价的说法中,错误的是()。
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以下不属于信贷审批原则的是()。
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关于信用风险专题报告应反映的主要内容,表述错误的是()。
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客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价,反映客户()的大小。
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下列属于效率比率的有()。
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单一法人客户的信用分析中,下列关于现金流量分析的说法错误的有()。
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担保方式主要有()。
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企业集团通常具有以下()特征。
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下列属于内部评级法下商业银行的风险暴露分类的有()。
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商业银行在贷款五级分类过程中,必须要做到()。
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商业银行可以从以下()方面提升贷后管理的质量和效率。
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商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够()。
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针对我国银行业的发展现状,商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合,取长补短,有助于提高信用风险评估/计量水平。()
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CreditMetrics模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此贷款组合的违约率服从泊松分布。()
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个人住房抵押贷款以抵押住房的可售价格作为主要还款来源,信用卡消费贷款以借款人个人收入作为主要还款来源。()
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资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标,越高越好。()
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针对单一客户进行授信限额管理时,一般分“三步走”,第一步就是要计算客户的最高债务承受能力。()
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内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台。()
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具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。()
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市场风险不包括()。
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商品风险中的商品可以是()。
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交易账簿和银行账簿的划分流程包括初始划分和()。
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下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中,错误的是()。
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下列不属于商业银行的市场风险模型输入数据的是()。
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商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价,审计的频率为()。
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关于名义价值对风险管理的意义,下列表述正确的是()。
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企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为三类,不包括()。
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零息票债券的久期与它的到期时间的关系是()。
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下列不属于常见的久期形式的是()。
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商业银行应当对交易账簿头寸至少()重估一次市值。
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()是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值。
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到期时间、息票率、到期收益率是决定固定收益产品价格的关键因素,下列选项中,对于它们与久期存在的关系表述错误的是()。
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假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线将变得较为平坦,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是()。
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商业银行资产负债的利率敏感性缺口通常是指()。
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下列()不属于市场风险计量的方法。
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下列关于缺口分析的说法中,不正确的是()。
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作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
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缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。
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下列关于久期分析的说法中,不正确的是()。
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管理期权风险主要管理的是期权价格对相关风险因素的风险敏感性,如Delta、Gamma、Vega、Theta 等希腊字母,下列表述错误的是()。
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下列不属于商业银行可以自主选择的风险价值计量方法的是()。
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止损限额适用的时间段不包括()。
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()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
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下列不属于市场风险报告分类的是()。
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市场风险计量管理报告的类型不包括()。
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市场风险专题报告的内容不包括()。
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股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险,其资本计提比率都为()。
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下列关于期权风险的说法中,错误的是()。
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市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()。
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下列不属于市场风险内部模型法实施要素的是()。
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计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补偿,因为()。
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关于基于敏感度的标准法资本计量,下列说法不正确的是()。
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根据巴塞尔委员会2016年4月发布的《银行账簿利率风险监管标准》中的主要改进内容,在利率冲击下经济价值变动超过一级资本()的银行为异常银行。
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下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是()。
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利率风险按照来源不同,分为()。
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影响利率变动的因素主要有()。
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交易账簿中的金融工具和商品头寸应满足的条件包括()。
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商业银行完善的市场风险管理流程有()。
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根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
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商业银行市场风险管理体系的内容主要包括()。
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下列关于缺口分析的说法中,正确的有()。
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市场风险限额指标主要包括()。
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市值重估应当由前台部门负责。()
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资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高。()
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金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短,并且在到期日之前支付的金额越大,则久期的绝对值越高。()
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价内期权和价外期权在临近到期时Theta逐步下降。()
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静态模拟分析对象是银行短期内的净利息收入变动和基于假设利率变化对银行经济价值的影响。()
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利率预测并非银行账簿利率风险管理的必经程序,但却是银行账簿利率风险管理的基础。()
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下列不属于银行账簿利率风险管理措施的是()。
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商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与()进行比较。
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下列关于利率预测的说法中,错误的是()。
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在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动,()一般不具有实质性意义。
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在市场风险管理实践中,商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估()价值。
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久期可以用来对商业银行资产负债的()进行分析。
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产VA=2000亿元,负债VL=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年,根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%。则商业银行的整体价值约()。
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商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势,采取相应的投资策略。如果目前收益率曲线是向上倾斜的,且预期收益率曲线维持不变,则最为直接的投资策略是()。
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下列不属于市场风险计量方法的是()。
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在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量金融资产的价格对()因素的敏感度。
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下列关于久期分析的说法中,错误的是()。
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能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是()。
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假设其他条件均相同,则以下()的利率风险最高。
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下列不属于总敞口头寸计算方法的是()。
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商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门()。
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导致商业银行被动超限的原因不包括()。
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商业银行在实施限额管理的过程中,除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外,还需要制定并实施合理的()和处理程序。
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压力测试是一种以()为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。
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下列说法不正确的是()。
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下列不属于银保监会2018年发布的《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》修订内容的是()。
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下列不属于巴塞尔协议Ⅲ对账簿明确要求的是()。
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商业银行采用内部模型法进行市场风险资本计量,内部模型法覆盖率应不低于()。
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按照规定,下列各项应列入交易账簿的有()。
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下列属于账簿划分管理制度流程的有()。
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下列关于总敞口头寸计算方法的说法中,正确的有()。
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下列关于VaR的描述中,错误的有()。
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一般情况下,止损限额适用的时期为()。
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下列属于非实质性超限的有()。
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利率预测的内容包括()。
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风险管理中常用的久期分析方法侧重于衡量利率变动对商业银行当期收益的影响。()
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如果某种外汇的单币种敞口头寸为正值,则说明机构在该币种上处于空头;如果某种外汇的单币种敞口头寸为负值,则说明机构在该币种上处于多头。()
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风险价值并不是即将发生的真实损失,但意味着可能发生的最大损失。()
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商业银行在计量银行账簿利率风险过程中,计量和评估范围不应包括所有对利率敏感的表外资产负债项目。()
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下列不属于操作风险产生原因的是()。
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因外部事件导致操作风险的具体表现不包括()。
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下列不属于银行损失事件内部欺诈类型的是()。
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张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限为15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下,便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状态,此情况应归类为()引起的操作风险。
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2008年年初,法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重,该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中,错误的是()。
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在操作风险事件发生后,根据银行的操作风险定义和事件分类标准,确定风险事件是否为操作风险及其所属类别,并分析发生的原因和产生的影响属于操作风险识别方法中的()。
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下列不属于操作风险事前识别环节的是()。
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下列不属于操作风险与控制自我评估的内容的是()。
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下列不属于商业银行操作风险评估准备阶段内容的是()。
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下列不属于商业银行操作风险评估流程的是()。
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反洗钱工作部际联席会议牵头单位是()。
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商业银行反洗钱内控制度体系的内容不包括()。
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指标管理部门依据关键风险指标的监测结果及预警信号,对所有关键风险指标突破阀值的情况进行分析,判断是否需要制订优化或整改方案,这属于关键风险指标法核心步骤中的()。
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下列不属于损失收集工作内容的是()。
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下列不属于操作风险报告形式的是()。
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通过外包、保险、专门协议等工具,将损失全部或部分转移至第三方,这种操作风险控制策略属于()。
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现金库箱、印押证管理属于商业银行的()。
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下列不属于现金存取款操作风险的是()。
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信息科技内部审计方面,商业银行至少应每()年进行一次全面审计。
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下列不属于现金库箱管理操作风险的是()。
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下列不属于商业银行资金业务的是()。
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从资金交易业务流程来看,商业银行资金业务的环节不包括()。
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个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分,其操作风险控制措施之一是优化产品结构、改进操作流程,重点发展以()和()为担保方式的个人贷款。
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下列不属于资金业务后台结算/清算操作风险的是()。
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下列不属于欧亚反洗钱与反恐融资小组成员的是()。
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下列不属于代理业务操作风险形成原因的是()。
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下列不属于人员因素代理业务操作风险的是()。
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在操作风险资本计量标准法下,支付和清算业务条线β系数为()。
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按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于()业务条线。
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关于计量操作风险资本的高级计量法的说法中,错误的是()。
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下列选项中,关于我国反洗钱监管机构的描述错误的是()。
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对于商业银行开展外包活动应遵循的原则,下列说法错误的是()。
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外包风险管理工作的内容不包括()。
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下列()不是商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺的事项。
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下列选项中,不属于商业银行的董事会应履行的信息科技管理职责的是()。
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商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系,其主要管理要求不包括()。
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关于商业银行信息科技风险防范措施的说法,错误的是()。
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下列不属于信息安全管理机制内容的是()。
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关于生产系统的活动日志,表述错误的是()。
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()必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。
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下列选项中,关于洗钱、恐怖融资和扩散融资三者的关系理解错误的是()。
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下列()阶段不属于洗钱的过程。
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下列应归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有()。
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下列属于银行操作风险基于损失形态的分类的有()。
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商业银行操作风险自评工作应坚持的原则有()。
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在操作风险评估阶段,商业银行应根据风险和收益匹配原则,对不同水平的剩余风险采取()措施。
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商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循的原则有()。
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商业银行操作风险损失数据收集主要包括以下()核心环节。
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商业银行柜员在办理账户开立、使用、变更与撤销业务时,以下行为可能存在操作风险的有()。
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下列属于柜面业务操作风险形成的原因的有()。
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下列()属于法人信贷业务操作风险形成的原因。
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下列属于个人信贷业务操作风险控制范围的有()。
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主要的操作风险缓释手段有()。
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下列保险可以缓释商业银行的操作风险的有()。
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信息科技风险特征有()。
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商业银行业务连续性管理应符合的要求包括()。
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱的上游犯罪包括()。
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以下()阶段组成一个典型和完整的洗钱过程。
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下列属于商业银行反洗钱内控制度要求的有()。
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商业银行是业务外包过程中出现的操作风险的最终责任人。()
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标准法计量原则之一是需由董事会负责制定业务条线对应政策。()
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从量化方法看,标准法与基本指标法具有类似的特征,简单、线性,收入越高,操作风险资本要求越大。()
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信息科技风险不是唯一能够导致银行瞬间瘫痪的风险。()
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因为内部流程导致操作风险的具体表现不包括()。
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由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是()。
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已暴露操作风险的识别内容不包括()。
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下列不属于商业银行操作风险评估阶段内容的是()。
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商业银行建立关键风险指标开展操作风险监测工作,关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标,是识别操作风险的重要工具。其中,“监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势,揭示诱发操作风险的系统性原因,实现对全行操作风险状况的预警”属于关键风险指标监测原则的()原则。
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下列不属于高级计量法体系缺点的是()。
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商业银行中最容易引发操作风险的业务环节是()。
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国际反洗钱监管的原则是()。
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下列不属于中台风险管理操作风险的是()。
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下列关于商业银行业务外包的描述中,最不恰当的是()。
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基本指标法是操作风险资本计量的方法,下列对于基本指标法的表述错误的是()。
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商业银行采用高级计量法,建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。其中,()不属于高级计量法体系。
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操作风险计量的新标准法主要由两部分构成,一是业务指标部分,二是()。
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商业银行外包活动存在以下()情形的,银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案,并视情况予以问责。
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下列关于商业银行的董事会所需履行的信息科技管理职责,说法错误的是()。
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下列管理要素中,不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是()。
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系统日志保存期限按系统的风险等级确定,但不能少于()。
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商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,其内容不包括()。
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下列不属于柜员管理操作风险的是()。
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下列关于商业银行反洗钱培训的说法中,错误的是()。
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以下属于操作风险评估准备阶段工作的是()。
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下列不属于商业银行资金业务前台交易操作风险的是()。
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操作风险的特征包括()。
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针对操作风险设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有()。
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下列属于法人信贷业务流程的有()。
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从资金交易业务的流程来看,其可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。其中,后台结算/清算需注意的操作风险点主要包括()。
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为了缓释操作风险,商业银行可以采取的管理措施有()。
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常见的外包工作有()。
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X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同,一旦X银行的IT系统发生严重故障,Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析,下列描述中正确的有()。
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洗钱的危害包括()。
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反洗钱工作的重要意义有()。
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在操作风险资本计量标准法下,零售银行业务β系数为15%。()
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信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术,在商业银行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用,并包括进行信息科技治理,建立完整的管理组织架构,制定完善的管理制度和流程。()
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商业银行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。()
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()是银行所有风险中最具破坏力的风险。
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从流动性来源看,下列不属于商业银行流动性的是()。
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根据主体的不同,下列不属于商业银行流动性的是()。
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商业银行流动性风险管理的核心是()。
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下列属于流动性风险内生因素的是()。
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影响超额备付金头寸的主要因素不包括()。
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银行参与的市场不包括()。
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()是驱动银行体系,进而影响单个银行流动性的根本因素。
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下列()源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。
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我国央行货币政策的中间目标为()。
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下列关于流动性比例的说法中,错误的是()。
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商业银行的流动性比例应当不低于()。
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下列关于现金流分析的说法中,错误的是()。
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对于国内银行而言,现金头寸主要体现为()。
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下列不属于长期结构性指标的是()。
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下列关于净稳定资金比例的说法中,不正确的是()。
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流动性匹配率计算中,商业银行()天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为零。
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银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()。
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下列不属于风险限额作用的是()。
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下列()为银行管理提供不能逾越的底线。
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从最根本上决定银行的流动性限额体系的是()。
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下列不属于流动性风险限额的管理流程的是()。
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下列关于限额设立的说法中,不正确的是()。
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下列不属于市场上可得的流动性监测指标分类的是()。
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下列关于流动性风险报告的说法中,错误的是()。
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下列关于资产到期日管理的表述,错误的是()。
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银行的资产组合提供流动性的方式不包括()。
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流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化,不包括()阶段。
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下列不属于巴塞尔委员会关于银行资产按流动性分类的是()。
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银行往往首先使用()方式获得流动性。
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关于中国商业银行的流动性风险控制特点,表述错误的是()。
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在国内商业银行的管理中,流动性储备的最主要形式是()。
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下列说法不正确的是()。
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下列不属于银行建立流动性应急机制原因的是()。
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一项预警事件的发生需要至少()个流动性管理风险事件的触发。
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流动性应急计划的内容不包括()。
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下列不属于银行的危机管理小组成员的是()。
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国外大型银行使用最多的流动性应急计划触发指标是()。
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研究显示下列()是一个非常优良的流动性风险早期预警指标。
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市场的流动性风险主要源于()。
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流动性风险的内生因素包括()。
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商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险的()。
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中央银行对银行体系流动性进行调控,主要工具包括()。
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流动性匹配率计算中,属于加权资金来源的有()。
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下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述,正确的有()。
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下列属于影响银行体系流动性供给需求的因素有()。
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下列属于金融市场流动性指标的有()。
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下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的说法中,正确的有()。
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在国内商业银行的管理中,关于流动性储备说法正确的有()。
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银行的多样化融资策略需要考虑的内容的有()。
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银行如果有足够的清偿能力,则不会因为流动性出现严重问题而导致破产清算。()
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LCR本质上是一个流动性压力测试,隐含了一个短期的流动性危机情景。()
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优质流动性资产是指在无损失的情况下快速变现的资产。()
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期限错配分析流动性的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期,也无新业务。这个假设与银行持续经营假设相符。()
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资产管理是流动性风险控制的重要工具,也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。()
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()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期债务的能力。
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下列选项中,关于资产负债期限结构的理解错误的是()。
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实践表明,大多数银行的倒闭,都是严重的()交又作用的结果。
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()是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。
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流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。
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下列关于超额备付金率的说法中,错误的是()。
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商业银行的存贷比应当不高于()。
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下列各项指标的计算公式中,正确的是()。
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核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日()个月以上(含)的定期存款和发行债券,以及活期存款中的稳定部分。
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下列不属于对银行体系流动性产生冲击的常见因素的是()。
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流动性风险()是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。
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监管机构的指标和限额是对全行业的()。
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国外大型银行常使用的一个触发指标是()。
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下列不属于银行流动性的资产管理的是()。
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下列说法不正确的是()。
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下列关于流动性风险预警指标的说法中,错误的是()。
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商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于()。
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下列属于市场风险导致的风险的有()。
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下列关于超额备付金率的说法中,错误的有()。
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长期结构性分析的管理内容包括()。
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银行体系流动性指标包括()。
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流动性应急计划具体包括()。
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商业银行流动性风险管理包括()。
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由于中国货币政策是数量型调控与价格型调控并举,目前以数量型调控为主,随着利率市场化的逐步深入,将会以价格型调控为主。()
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流动性应急计划具体应包括五部分内容:职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练。()
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国别风险中,借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险,属于()。
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下列()不属于日常国别风险信息监测应遵循的原则。
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某一国家经济、政治或社会状况恶化,威胁在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险属于()。
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日常国别风险信息监测渠道不包括()。
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下列不属于国别风险的评估指标的是()。
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外债总额与国民总收入之比反映一国长期的外债负担情况,一般的限度是()。
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某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失,这属于国别风险等级中的()。
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重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每()向董事会报告一次。
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国别风险的主要类型包括()。
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下列需要充分考虑国别风险评估结果的有()。
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国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制,在()层面上按国别监测风险。
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下列属于国别风险评估的数量指标的有()。
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货币风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。()
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国别风险由某个国家或地区经济、政治、社会变化及事件而造成。()
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直接风险主体或最终风险主体在中国以外的国家和地区的各类业务经营活动均纳入战略风险敞口识别统计范围。()
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下列关于国别风险的说法中,不正确的是()。
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()指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
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会导致政治风险发生的情形不包括()。
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下列关于国别风险预警和应急处置的说法中,错误的是()。
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下列关于国别风险限额和集中度管理的说法中,错误的是()。
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对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置()。
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根据《银行业金融机构国别风险管理指引》要求,国别风险评级应包括()。
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商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括()。
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有重大国别风险暴露的商业银行,应当考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。通常,可设置集中度限额的有()。
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风险主体为国际组织的,所属国家统一认定为“国际组织”,不属于任何一个特定国家。()
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国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要IT支持系统。()
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风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点,只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性,才能确保应急预警体系的有效性。()
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商业银行的生存之本是()。
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声誉风险管理的匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理,与()相匹配,并结合外部环境和内部管理变化适时调整。
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下列不属于声誉风险管理标准的是()。
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声誉风险控制中,加强和完善公司治理架构的方法不包括()。
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()应当被看作商业银行的核心资产。
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为确保危机时刻商业银行做出及时、恰当的反应,商业银行应当制定()。
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下列关于声誉危机管理规划的说法中,正确的是()。
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下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是()。
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下列对商业银行战略风险管理的认识中,最恰当的是()。
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我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理。
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银行战略风险管理的主要作用是()。
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商业银行的战略风险的来源不包括()。
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在激烈竞争的市场条件下,()的损害可能是长期的,甚至是致命的。
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目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳实践操作不包括()。
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在商业银行内部经营管理活动中,战略风险可以从()三个层面入手。
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下列对商业银行战略风险管理的表述,最不适合的是()。
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声誉危机管理的主要内容不包括()。
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声誉风险与下列()交叉存在,相互作用。
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建立良好的声誉风险管理体系对商业银行的作用包括()。
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下列属于《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》明确的声誉风险管理的重要原则的有()。
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有效的战略风险管理应当()。
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商业银行应加强对声誉风险的应对处置,采取的措施包括()。
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有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有()。
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下列关于商业银行战略风险管理的表述,正确的有()。
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下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。
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有效的战略风险管理应当确保与()紧密联系在一起。
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商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系。()
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声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中,利益持有者对商业银行有何期待,以及商业银行对此应当作何反应。()
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商业银行应加强同业沟通联系,相互吸收借鉴经验教训,不恶意诋毁,不借机炒作,共同维护行业整体声誉。()
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商业银行在运营和发展过程中,出现某些错误是不可避免的,但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要,有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。()
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对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。
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下列关于声誉风险的说法中,错误的是()。
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商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失,据此对声誉风险管理的认识,最不恰当的是()。
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监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职情况属于()的职能。
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下列说法不正确的是()。
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客户被看作商业银行的核心资产,现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户和公众告知,增强对客户和公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有()。
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下列不属于商业银行的战略风险来源的是()。
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董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程,并在其直接领导下,独立设置战略风险管理/规划部门,负责()战略风险。
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下列关于战略风险评估的说法中,错误的是()。
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董事会和高级管理层制定战略规划时,应当首先征询()的意见和建议。
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商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述中,最不恰当的是()。
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商业银行致力于战略风险管理的前提是()。
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商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。
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声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。
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商业银行的战略风险主要体现在()。
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商业银行声誉风险管理的最佳实践操作包括()。
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商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划,具体应当包括()。
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传统上,声誉危机管理主要采用的危机处理方法是“化敌为友”。()
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因为声誉是无形的,所以恰当评估商业银行经营管理方面的变化可能造成的声誉风险相当困难。()
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资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。()
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关于交叉性金融风险传染路径,下列说法不正确的是()。
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下列不属于交叉性金融风险间接传染路径的是()。
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以下不属于交叉性金融风险管理的重点的是()。
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下列()不属于商业银行在产品设计阶段,进行产品设计的原则。
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资产管理业务是金融机构的()。
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下列关于资产管理产品的说法中,不正确的是()。
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下列不属于私募资产管理产品合格投资者条件的是()。
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商业银行发行公募理财产品的,单一投资者销售起点金额不得低于()人民币。
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客户风险承受能力评估为稳健型、平衡型、成长型、进取型的有投资经验和无投资经验的客户属于风险等级中的()。
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新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品()的过程。
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金融机构应当针对资产管理业务的投资交易建立全流程的产品控制体系,建立投资品负面禁投清单并根据市场最新情况及时更新,这属于产品控制体系中的()。
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行为风险涉及的风险问题主要集中的领域不包括()。
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交又性金融业务呈现的主要特征不包括()。
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2020年9月,我国宣布二氧化碳排放力争于()年前达到峰值,努力争取()年前实现碳中和。
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随着时间的推移,气候风险可能会出现不同程度的变化,一旦突破临界点,气候风险影响的严重性和规范性都可能大幅增加。这体现了气候风险的()特征。
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商业银行气候风险管理措施包括()。
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加强产品(业务)层面的交叉性风险管理的措施包括()。
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从约定的投资范围看,资产管理产品分为()。
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资产管理业务投资端风险主要来源于()。
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资产管理产品出现兑付困难时,金融机构可以先行垫资兑付。()
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商业银行在风险动态识别、评估的基础上进行的是风险计量。()
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新产品/新业务的风险防控措施应根据不同风险点和风险等级,有针对性地逐项制定。()
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私募产品面向合格投资者通过公开方式发行。()
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2021年2月,国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,从生产、流通、消费、基础设施、绿色技术、法律法规政策等六个方面对绿色低碳循环发展作出了部署安排。()
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下列不属于加强客户与交易对手层面的交叉性风险管理手段的是()。
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银行需根据资产管理业务性质和风险特征,建立包括准入管理、销售管理、投资管理、估值核算、限额管理、产品控制、交易监督、合作机构管理等各类风险管理制度,并及时更新,属于资产管理业务风险管理要点中的()。
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资产管理业务中的杠杆泛指管理人通过()回购等方式融资扩大资产规模的行为。
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商业银行面向非机构投资者发行的理财产品不得直接或间接投资于(),国务院银行业监督管理机构另有规定的除外。
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关于行为风险的特征,说法错误的是()。
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美国在()中把原来多个部门负责的金融消费者权益保护职能进行了合并,设立消费者金融保护局。
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下列关于气候风险的表述,错误的是()。
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资产管理业务的产品端,从约定的投资范围看,固定收益类产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于()。
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资产管理业务是金融机构的()业务,金融机构开展资产管理业务时()承诺保本保收益。
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行为风险体现了()的风险理念。
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交叉性金融业务的()决定其本质上具有较强的风险传染性。
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私募产品对合格投资者要求之一是,具有2年以上投资经历且近3年本人年均收入不低于()。
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商业银行应针对产品(业务)的设计、审批与使用,建立交叉性风险的识别机制。在产品设计阶段,应按照()的原则进行产品设计。
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新产品(业务)风险管理的原则包括()。
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行为风险管理措施包括()。
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2020年10月,TCFD发布《气候风险管理指南》,提出以COSO新版企业风险管理整合框架为基础,将气候风险管理与()等关键要素相结合。
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为使理财产品净值化估值能更好地反映风险状况和压力情景下的损失情况,商业银行应当建立健全理财产品压力测试制度,下列做法正确的有()。
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加强市场层面的交叉性风险管理的措施有()。
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加强行为风险管理,必须要进一步落实好金融消费者教育,帮助消费者树立“收益自享,风险共担”的意识。()
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2020年10月,国务院发布《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》,引导资金、人才、技术等各类要素投入应对气候变化领域。()
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新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节,运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制,并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。()
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金融机构不得在表内开展资产管理业务。()
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压力测试分为敏感性测试和情景测试的依据是()。
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资产市值、收益率、净利息收入、风险价值等指标属于()压力测试中的承压指标。
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下列不属于流动性风险压力测试中的承压指标的是()。
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下列不属于信用风险压力测试中的承压指标的是()。
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针对于信用风险的压力情景一般以()为单位。
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下列不属于战略风险的压力情景内容的是()。
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下列关于压力情景设计涉及的客观公正性的描述,错误的是()。
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界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法,不包括()。
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压力情景一般不包括()。
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商业银行批发和零售存款大量流失,属于针对()的压力情景。
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压力测试的作用主要包括()。
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压力测试流程的步骤主要包括()。
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压力测试结果可用于银行的各项管理决策中,包括()。
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压力情景设计涵盖的风险类型应主要包括()等,并考虑不同风险之间的相互影响。
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全面压力测试指有效整合各类主要风险,全面反映风险整体情况的压力测试。()
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承压指标是压力测试中反映压力测试结果和对银行稳健程度影响的指标。()
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压力测试的核心目的仅是在准确反映风险状态的前提下,降低风险发生的可能性。()
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压力情景描绘时,被描绘的风险因子变化和相互关系,必须保持内在的一致性,避免设计出矛盾的情景。()
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下列不属于操作风险压力测试中的承压指标的是()。
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违约损失率的计算需要考虑的指标不包括()。
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有较为清晰的压力传导关系和明确的压力指标的信用风险,可以使用的压力测试方法为()。
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计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为()。
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资本充足率压力测试框架以()风险的压力测试为基础。
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压力测试()的核心技术是在压力情景和承压指标确定后,建立风险因子与承压指标(即模型自变量和因变量)之间的传导机制。
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根据压力测试涵盖风险类型和业务范围等的差异,压力测试可以分为()。
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在标准化的流动性压力情景设计过程中,流动性危机情景包括()。
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商业银行定期对银行账簿和交易账簿进行压力测试的主要作用有()。
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商业银行针对信用风险的压力测试情景包括()。
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压力测试完成后应撰写压力测试报告,报告一般应包括()。
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根据使用方法差异,不同风险类型和测试目的下的压力传导模型也各异。()
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情景测试是假设某个极端不利事件发生,推动多个风险因素同时变化,考察这样的情景对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。()
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压力情景设计不用考虑不同风险之间的相互影响。()
- 下列要求不属于巴塞尔委员会针对监管部门提出的是()。
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风险评估中,主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估的是()。
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商业银行制定资本规划,资本规划应至少设定内部资本充足率()年目标。
-
巴塞尔委员会强调,一个健全的风险管理体系应当具有的关键特征不包括()。
-
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列关于商业银行第二支柱建设的描述,最不恰当的是()。
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商业银行进行风险加总,若考虑风险分散化效应,应基于()实证数据,且数据观察期至少覆盖()完整的经济周期。
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商业银行的资本规划中,在资本供给方面,一般情况下应以()合格标准为准,适当考虑可以使用的资本工具等确定。
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为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理,资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。
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下列关于商业银行内部资本充足评估报告的监管要求的表述,错误的是()。
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内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告,内容涵盖内部资本充足评估的主要内容,其内容不包括()。
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健全的资本充足评估程序包括()要素。
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国际银行业开展风险评估的基本原则包括()。
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全面风险管理框架应当包括以下()要素。
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风险评估体系要符合银行内部()的需要。
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商业银行实质性风险评估的总体要求是()。
-
商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、准确的资本充足率压力测试工作机制。()
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金融机构应确保每年对恢复计划和处置计划进行一次全面重检,并在业务模式、管理架构、风险状况或外部环境发生重大变化时及时更新。()
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下列关于商业银行实质性风险评估的总体要求的表述,不正确的是()。
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()是系统重要性金融机构根据银行经营特点、风险及管理状况,在集团层面制定的当金融机构陷入困境时能够使集团整体恢复到正常经营状态的行动方案。
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监管资本的预测不需要对下列()进行预测。
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国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。
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对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。
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压力情景应充分体现银行的经营和()的特征。
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根据金融稳定理事会(FSB)的要求,系统重要性金融机构的恢复计划应当至少包括()。
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《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立()资本充足率压力测试工作机制。
-
商业银行制定资本规划需要考虑的因素有()。
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《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有()。
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商业银行制定资本规划,应当充分考虑融资市场流动性变化,合理设计资本补充渠道。()
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商业银行董事会根据业务战略和风险偏好负责组织实施资本管理工作,确保资本与业务发展、风险水平相适应,落实各项监控措施。()
-
国际银行业开展实质性风险评估主要采用高级计量法。()
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以下不属于国务院银行业监督管理机构提出的银行监管的具体目标的是()。
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下列不属于国务院银行业监督管理机构提出的监管理念的是()。
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良好的()是规范和检验银行监管工作的标杆。
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下列()不属于信用风险管理领域的相关制度指引。
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银行监管的首要环节是()。
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市场准入应当遵循的原则不包括()。
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风险为本监管最核心的步骤是()。
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既是风险为本监管的后续阶段,也是最能体现持续有效监管的阶段是风险为本监督步骤的()。
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资产收益率的计算公式为()。
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下列关于市场准入的说法中,不正确的是()。
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银行监管的依法原则是指()。
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银行风险监管指标设计的核心是()。
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关于风险救助,下列说法不正确的是()。
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关于风险监管的方法,下列表述不正确的是()。
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银行业监督管理机构现场检查的重点不包括()。
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下列关于监督检查的说法中,错误的是()。
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银行监管的重要补充是指()。
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关于外部审计和监督检查的关系,下列说法错误的是()。
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监管部门通过下列()手段促进金融体系的安全和稳定,有效保护存款人利益。
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银行监管的基本原则包括()。
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根据监管要求,银行业金融机构的市场准入包括()。
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现场检查对银行风险管理的重要作用体现在()。
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在有限的资源约束下,采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择,其发挥的重要作用有()。
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根据监管要求,第三支柱市场约束机制包括()。
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在我国,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由()构成。
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下列选项中,属于银行盈利能力监管指标的有()。
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风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤,主要包括()。
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下列关于外部审计的说法中,正确的有()。
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风险为本的监管模式的特点包括()。
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下列关于风险迁徙类指标的说法中,正确的有()。
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银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动。()
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银行机构通过经营风险获得收益,风险是银行体系不可消除的内生因素。()
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存款人与银行的关系属于特殊的债务人与债权人关系。()
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通过现场检查可以对商业银行的整体经营状况作出准确、客观的评价,从而对整个金融体系的风险状况进行分析和判断。()
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银行监管侧重于银行合规管理与风险控制的分析和评价,外部审计则侧重于银行财务报表审计,关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。()
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银行风险监管指标设计以风险评估为核心,以风险管理部门为主体,兼顾分支机构,并形成分类、分级的监测体系。()
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风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标,以时点数据为基础,属于动态指标。()
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现场检查是风险为本监管最为核心的步骤。()
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银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于()。
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下列不属于银行监管公开原则主要内容的是()。
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在信息披露不充分的条件下,为了达到有效银行监管的目的,监管当局必须强化信息披露监控机制,具体不包括()。
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下列指标的计算公式中,正确的是()。
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在外部审计与信息披露的关系中,外部审计除了有利于提高信息披露质量外,还有利于()。
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下列关于银行监管的法律法规的说法中,不正确的是()。
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下列不属于国务院银行业监督管理机构总结国内外银行监管工作经验,明确提出的良好银行监管标准的是()。
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我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。
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()作为独立的第三方,能够对银行进行客观公正的评级。
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为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现,董事会和高级管理层可使用外部审计师。下列关于外部审计目的的表述,错误的是()。
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关于市场约束参与方的作用,下列表述错误的是()。
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关于强化信息披露监控机制,下列表述不正确的是()。
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监管部门是市场约束的核心,其作用不包括()。
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盈利能力监管指标中,非利息收入比率=()。
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国务院银行业监督管理机构在总结国内外银行业监管经验的基础上,提出的银行监管的具体目标包括()。
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下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有()。
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风险水平类指标主要包括()。
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银行业金融机构市场约束的参与方包括()。
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商业银行外部审计作为一种外部监督机制,有助于()。
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下列关于银行监管必要性原理的论述,正确的有()。
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我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管,其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面,并关注银行的()。
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在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,银行业监管机构提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念,是对当前我国银行监管工作实践的高度总结。()
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第三支柱的信息披露要求必须经过外部审计。()
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原银监会于2007年制定的《商业银行信息披露办法》着重对银行整体经营状况的信息披露进行要求。()
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风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。()
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下列关于信用风险的说法中,错误的是()。
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下列选项中,不属于商业银行风险管理的模式是()。
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商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,若借款人到期不能如约偿还贷款本息,则由担保人代为清偿。这反映了商业银行风险管理策略中的()。
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投资收益的度量指标不包括()。
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下列关于资产组合的说法中,错误的是()。
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在风险管理方面,对商业银行风险管理承担最终责任的是()。
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商业银行风险管理的“三道防线”不包括()。
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商业银行风险偏好的最外围界限是由()构成的。
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下列选项中,不属于商业银行事前风险控制方法的是()。
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根据《银行业金融机构数据治理指引》要求,在数据治理架构方面,高级管理层应负责()。
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巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括为三个方面,这三个方面不包括()。
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下列关于商业银行资本的说法中,错误的是()。
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下列关于二级资本的表述,错误的是()。
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原银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求,其中第三个层次是()。
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若国内银行被认定为全球系统重要性银行,所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为()。
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巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别,资本附加要求分别为()。
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财务比率中,用来判断企业归还短期债务的能力,即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件与困境的能力的是()。
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下列选项中,不属于商业银行识别集团客户应考虑的特征的是()。
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个人住房按揭贷款的风险分析的内容不包括()。
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系统性风险对贷款组合的信用风险的影响,主要是由()反映出来。
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下列选项中,不属于常用的违约概率模型的是()。
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合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过()。
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实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的平均违约概率,可采用的技术不包括()。
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合格抵(质)押品的信用风险缓释作用体现为()。
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下列客户风险的内生变量指标中,不属于基本面指标的是()。
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下列选项中,不属于贷款风险迁徙类指标的是()。
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风险预警的程序中,第三步是()。
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法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。下列属于非财务风险预警的是()。
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下列关于单一客户授信限额管理的说法中,错误的是()。
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在设定组合限额过程中,()表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险。
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信贷审批或信贷决策应遵循若干原则,其中不包括()。
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《商业银行资本管理办法(试行)》中权重法的相关要求体现了()原则。
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根据《商业银行大额风险暴露管理办法》,大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额()的风险暴露。
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2018年《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》明确调整规定,拨备覆盖率监管要求由150%调整为(),贷款拨备率监管要求由2.5%调整为()。
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金融资产投资公司收购银行债权应当严格遵守()的原则。
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下列事项中,不需要对交易账簿和银行账簿的头寸划分进行调整的是()。
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下列关于市场重估的说法中,错误的是()。
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下列关于久期缺口的表述,错误的是()。
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市场风险限额被动超限的原因不包括()。
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个人贷款业务所面对的客户主要是()。
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银行风险管理部门难以确定哪些因素对于操作风险管理来说是最重要的,原因在于引起操作风险的因素具有()。
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下列选项中,不属于操作风险识别方法的是()。
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操作风险中的风险与控制自我评估内容不包括()。
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为确保操作风险损失数据收集的审慎性、准确性和适当性,银行需进一步规范数据管理工作,具体规范要求不包括()。
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个人信贷业务操作风险的成因不包括()。
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为指导银行使用标准法计量操作风险资本,监管当局明确了业务条线的9条归类原则,下列对其表述不正确的是()。
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商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺的事项不包括()。
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下列会对银行造成损失,而不属于操作风险的是()。
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中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了()。
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商业银行流动性风险管理的核心是()。
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()是驱动银行体系,进而影响单个银行流动性的根本因素。
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资产流动性强的表现是()。
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下列关于净稳定资金比例的说法中,错误的是()。
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流动性风险限额的作用不包括()。
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流动性风险限额的管理流程不包括()。
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流动性风险控制手段经历过的发展阶段不包括()。
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银行的多样化融资策略应充分考虑的因素不包括()。
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在流动性风险应急阶段,银行应采取措施筹集资金。其中,最具伤害性的举措是()。
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用于反映一国的经济情况,包括国民总收入(或净值)、财政赤字、通货膨胀率、国际收支(贸易收支、经营收支等)、国际储备、外债总额等,这属于国别风险评估指标中的()。
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下列关于国别风险限额的说法中,错误的是()。
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下列选项中,能够判断战略风险水平为中风险的是()。
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外部经济周期或者阶段性政策变化,会导致商业银行出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象,这类现象属于引发商业银行战略风险的()。
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底层资产出现问题,风险很容易通过资金链条层层向上传染,逐层将风险扩散传递到各参与金融机构及投资者,这属于交叉性风险传染路径中的()。
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产品端的资产管理业务风险主要来源于()。
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甲企业经营效益提高,为了扩大生产规模,欲向银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()。
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实施资产管理业务风险限额管理的原则不包括()。
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新产品(业务)风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行,是全面风险管理的重要工作内容,这反映新产品(业务)风险管理原则中的()。
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以下不属于气候风险特征的是()。
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压力测试流程步骤的第一步是()。
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客观评定极端压力情景发生的可能性,可以考虑的内容不包括()。
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下列关于压力情景预测期间的说法中,错误的是()。
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相比其他风险管理,()管理更加重视压力测试。
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风险整合所需的必要关键要素是()。
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关于实质性风险的评估总体要求的表述,错误的是()。
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系统重要性金融机构根据银行经营特点、风险及管理状况,在集团层面制定的当金融机构陷入困境时能够使集团整体恢复到正常经营状态的行动方案是()。
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()是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践与经验的基础上,归纳提出有效银行监管的最低标准。
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《金融违法行为处罚办法》属于银行监管法律框架中的()。
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风险为本监管最为核心的步骤是()。
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银行业市场约束的参与方不包括()。
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下列关于外部审计与监督检查的说法中,错误的是()。
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与单个金融机构风险或个体风险相比,系统性金融风险的特征包括()。
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根据巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》的规定,下列说法正确的有()。
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银行风险管理部门设置应与银行的()相适应。
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银行业金融机构风险限额管理的环节分别是()。
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核心一级资本包括()。
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二级资本主要来源于()。
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下列选项中,用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力的指标是()。
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一般而言,专家系统在分析信用风险时考虑的与借款人有关的因素包括()。
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目前,国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。
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下列关于贷款风险分类与债项评级的说法中,正确的有()。
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商业银行提升贷后管理的质量和效率的方法有()。
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按照对于债务人资产等处置的方式,处置可分为()。
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商业银行市场风险管理体系的主要内容有()。
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计量市场风险价值的方法有()。
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操作风险中的风险与控制自我评估工作要坚持的原则有()。
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根据风险和收益匹配原则,商业银行控制操作风险的一般策略有()。
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商业银行外包管理的组织架构包括()。
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商业银行反洗钱内控制度应满足()要求。
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从商业银行流动性来源看,流动性可分为()。
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下列选项中,属于短期流动性风险计量指标的是()。
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流动性应急计划具体应包括()。
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商业银行日常国别风险信息监测的渠道包括()。
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声誉风险管理的四项重要原则分别是()。
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交叉性金融业务呈现的主要特征包括()。
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按照投资模式不同,资产管理业务分为()。
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流动性风险压力测试中的承压指标一般应包括()。
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压力情景一般分为()。
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巴塞尔委员会强调,一个健全的风险管理体系应当具有以下关键特征()。
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银行监管的必要性包括()。
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监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况,包括()。
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充分多样化的资产组合可以消除组合中不同资产的系统性风险,但不能消除非系统性风险。()
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量化模型可以更加准确地计量风险,所以可以有效避免产生新的风险。()
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调整资产结构在提高资本充足率方面能够能起到立竿见影的效果。()
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集团法人客户的识别频率与额度授信周期可以不一致。()
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采用内部评级法高级法的银行,如果历史数据能够证明同一风险暴露由多个保证人同时保证的信用风险缓释作用大于单个保证,银行可以考虑每个保证人对降低风险的贡献,并表现为违约损失率的下降。()
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市场化债转股对象企业由各相关市场主体依据国家政策导向自主协商确定,但对对象企业所有制性质有所限制,仅支持国有企业。()
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修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数,衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。()
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融合阶段是洗钱链条中的最后环节,被形象地描述为“甩干”。()
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业务连续性计划和年度报告应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认。()
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流动性覆盖率本质上是一个流动性压力测试,隐含了一个中长期的流动性危机情景。()
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主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。()
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资产管理产品的杠杆水平可用总资产与净资产的比值来衡量。杠杆水平越低,表明产品总资产中有越高的比例是通过融资的方式获得。()
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在流动性压力测试中,投资类资产的重点假设是变现能力和存款流失情况,假设不同压力情景的变现能力。()
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资本规划的核心是预测未来的资本充足率,预测资本充足率需要对分子(监管资本)和分母(风险加权资产)进行正常情景和压力情景的预测。()
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相较于《商业银行信息披露办法》,《商业银行资本管理办法(试行)》在信息披露方面的要求较为宽泛。()