财会经济>银行从业资格 > 初级风险管理 > 第五章　市场风险管理
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单选题 编号：4831942
1.商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。

  • A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元

  • B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元

  • C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元

  • D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元

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