财会经济>银行从业资格 > 初级风险管理 > 第五章　市场风险管理
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单选题 编号：4831899
1.管理期权风险主要管理的是期权价格对相关风险因素的风险敏感性，如Delta、Gamma、Vega、Theta 等希腊字母，下列表述错误的是（）。

  • A.假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个微小量时，该期权价格变动约为这个微小量的40%

  • B.买入期权的Gamma为负，卖出期权的Gamma为正，平价期权的Gamma绝对值大于价内期权或价外期权的Gamma绝对值

  • C.Vega绝对值越高，期权价格对波动率的变动越敏感

  • D.Theta绝对值越高，期权价格在其他条件一定时，持有头寸的时间成本越高

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