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初级风险管理 - 相关题库
单选题 编号：4832423
1.下列关于久期缺口的表述，错误的是（）。

  • A.银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响

  • B.银行的久期缺口多数为负值，也可以为正值

  • C.久期缺口=资产加权平均久期一（总负债/总资产）?负债加权平均久期

  • D.资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险故口也越大

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