财会经济>银行从业资格 > 初级风险管理 > 第五章　市场风险管理
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单选题 编号：4831910
1.计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补偿，因为（）。

  • A.压力测试通常计量正常市场情况下所有能承受的风险损失

  • B.VaR方法只有在99%的置信区间内有效

  • C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

  • D.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

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