财会经济>银行从业资格 > 初级风险管理 > 第十一章 压力测试
初级风险管理 - 相关题库
单选题
编号:4832282
1.计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为()。
A.VaR值只在99%的置信区间内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
登录后查看答案及解析
选择购买的题库
2024年初级银行职业资格《初级-风险管理》考试题库
试题数量:3023
价格:60.00/年