财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第九章 金融衍生品业务风险管理
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多选题 编号:99860
1.图9-1是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示(  )。
图9-1 资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线
  • A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
  • B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
  • C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α%
  • D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%

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