财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第九章　金融衍生品业务风险管理
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单选题 编号：99825
1.运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。
  • A.根据模拟样本估计组合的VaR
  • B.得到组合价值变化的模拟样本
  • C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
  • D.得到在不同情境下投资组合的价值

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