财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第九章　金融衍生品业务风险管理
期货投资分析 - 相关题库
单选题 编号：99813
1.某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（　　）万元。［2017年5月真题］
  • A.1000
  • B.750
  • C.625
  • D.500

登录后查看答案及解析

选择购买的题库