财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第八章 结构化产品
期货投资分析 - 相关题库
单选题 编号:98867
1.某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:
赎回价值=面值+面值×(1-指数收益率)为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是(  )。[2015年样题]
  • A.执行价为指数初值的看涨期权多头
  • B.执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
  • C.执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
  • D.执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

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