财会经济>中国精算师 > 非寿险精算 > 第13章 随机模拟
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单选题 编号:983322
1.某公司的资产分布于股票、债券和固定资产三个部分。高级管理层希望了解公司次年资产总额的情况。显然上述三类资产次年的价值是随机的,分别设为X1,X2,X3,已知这三个随机变量的均值和协方差矩阵(单位:百万元)分别为:

且已知利用n维正态分布模拟的三个标准正态分布随机数构成的随机向量为z=(z1,z2,z3)T=(1,-0.5,-1)T,则此公司次年的资产总额为(  )万元。
  • A.605.6
  • B.623.7
  • C.655.9
  • D.672.8
  • E.696.3

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