财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第六章 金融期货及衍生品应用
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单选题
编号:97490
1.某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为β
S
,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为12%,股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为β
f
。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为( )。[2015年7月真题]
A.β=β
S
×S/M+(β
f
/0.12)×(P/M)
B.β=β
S
+β
f
C.β=β
S
×S/M+(0.12/β
f
)×(P/M)
D.β=β
S
×S/M+β
f
×P/M
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