财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第三章　定性与定量分析
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单选题 编号：96170
1.下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（　　）。
  • A.ARCH模型假定波动率不随时间变化
  • B.非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
  • C.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
  • D.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系

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