财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第二章　衍生品定价
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多选题 编号：95724
1.下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）。
  • A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
  • B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
  • C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
  • D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

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