财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第二章 衍生品定价
期货投资分析 - 相关题库
多选题 编号:95715
1.考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为(  )美元时,套利者能够套利。
  • A.41
  • B.40.5
  • C.40
  • D.39

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