财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第二章　衍生品定价
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单选题 编号：95657
1.关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。
  • A.Delta的取值范围为（－1，1）
  • B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
  • C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
  • D.Rho随标的证券价格单调递减

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