假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。[2014年5月真题] —

单选题 编号：95643

1.假定无收益的投资资产的即期价格为S₀，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F₀是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。[2014年5月真题]