财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第二章　衍生品定价
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单选题 编号：95642
1.当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（　　）。（参考公式：
  • A.0.59
  • B.0.65
  • C.0.75
  • D.0.5

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