财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第二章 衍生品定价
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单选题
编号:95637
1.标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期、执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。[2015年7月真题]
A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
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