财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第二章 衍生品定价
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单选题 编号:95636
1.根据表2-2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为(  )。[2015年7月真题]
表2-2 资产信息表
  • A.买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产
  • B.买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产
  • C.买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产
  • D.买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产

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