财会经济>期货从业资格 > 期货投资分析 > 第二章　衍生品定价
期货投资分析 - 相关题库
单选题 编号：95632
1.某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（　　）元。（参考公式：CE＋Ke－rT＝PE＋S0）[2015年11月真题]
  • A.3.73
  • B.2.56
  • C.3.77
  • D.4.86

登录后查看答案及解析

选择购买的题库