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证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》 - 相关题库
单选题
编号:88260
1.下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
Ⅰ N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
Ⅱ Ⅳ(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
Ⅲ 在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
Ⅳ 资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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2024年证券专项业务类《证券分析师胜任能力考试》考试题库
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