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证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》 - 相关题库
单选题
编号：85543
1.根据套利定价理论，任何一个由N种证券按权数w
1
、w
2
、…、w
N
构成的套利组合F都应当满足（ ）。
A.该组合中各种证券权数之和等于1
B.套利组合是风险最低，收益最高的组合
C.w
1
b
1
＋w
2
b
2
＋…＋w
N
b
N
＝0，其中，b
i
表示证券i的因素灵敏度系数
D.套利组合的风险为零，但收益率等于无风险收益率
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2024年证券专项业务类《证券分析师胜任能力考试》考试题库
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