假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βF为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。 —

财会经济>证券从业资格 > 证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》

单选题 编号：85442

1.假设某持仓组合的β_S是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的β_P降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，β_F为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。