财会经济>CFP国际金融理财师 > 投资规划 > 第四章 期权原理与实务
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单选题
编号:851885
1.一份90天的欧式看涨期权,其标的资产为某一股票,现价为27元,该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2,连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表(N(d)),该看涨期权的价格为( )元。Black-Scholes公式为:c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)其中,
A.0.19
B.0.32
C.0.40
D.0.46
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