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证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》 - 相关题库
单选题
编号:85123
1.考虑单因素套利定价模型,资产组合A的β值为1.0,期望收益率为16%,资产组合B的β值为0.8,期望收益率为12%,假设无风险收益率为6%,如果进行套利,那么投资者将同时( )。
Ⅰ.持有空头A
Ⅱ.持有空头B
Ⅲ.持有多头A
Ⅳ.持有多头B
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
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2024年证券专项业务类《证券分析师胜任能力考试》考试题库
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