财会经济>证券从业资格 > 证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》
证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》 - 相关题库
单选题
编号:84624
1.下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )
Ⅰ.N(d
2
)表示欧式看涨期权被执行的概率
Ⅱ.N(d
1
)表示看涨期权价格对资产价格的导数
Ⅲ.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
Ⅳ.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
登录后查看答案及解析
选择购买的题库
2024年证券专项业务类《证券分析师胜任能力考试》考试题库
试题数量:3666
价格:60.00/年