1.一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为（　　）元。
Black—Scholes公式为：c=SN（d₁）-Xe^-r（T-t）N（d₂）其中，