1.一份90天的欧式看涨期权，其标的资产为某一股票，现价为27元，该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2，连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表（N（d）），该看涨期权的价格为（　　）元。Black-Scholes公式为：c=SN（d₁）-Xe^-r（T-t）N（d₂）其中，