财会经济>AFP金融理财师 > 投资规划 > 第7章 套利定价理论
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单选题
编号:807081
1.根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x
1
,x
2
,…,x
n
构成的套利组合P都应当满足( )。
A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B.x
1
b
1
+x
2
b
2
+......+x
n
b
n
=0,其中b
n
代表证券n的因素灵敏度系数
C.套利组合是风险最小、收益最高的组合
D.套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
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