财会经济>AFP金融理财师 > 投资规划 > 第5章 资产组合原理
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单选题
编号:806989
1.考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%。标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为( )。
A.0.24;0.76
B.0.50;0.50
C.0.57;0.43
D.0.43;0.57
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