财会经济>AFP金融理财师 > 投资规划 > 第5章　资产组合原理
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单选题 编号：806972
1.关于证券的风险分散能力，下列说法正确的是（　　）。
  • A.两个证券之间的ρ值越大，组合的风险分散能力越差
  • B.两个证券之间的ρ值为-1时，组合的风险分散能力很弱
  • C.两个证券之间的ρ值为l时，组合的风险分散能力很强
  • D.两个证券之间的ρ值为0时，两证券之间存在线性相关性

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