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证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》 - 相关题库
单选题 编号:76531
1.考虑单因素APT模型,A股票和B股票期望收益率分别为15%和21%,无风险收益率为3%,股票B的β值为1.5,如果不存在套利机会,股票A的β值为(  )。
  • A.1.3
  • B.1.69
  • C.0.75
  • D.1

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