考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（　　）美元时，套利者能够套利。Ⅰ．41Ⅱ．40.5Ⅲ．40Ⅳ．39 —— 财会经济>证券从业资格 > 证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》

财会经济>证券从业资格 > 证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》 > 第十章　衍生产品

单选题 编号：64081

1.考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（　　）美元时，套利者能够套利。
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