财会经济>证券从业资格 > 证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》 > 第十章 衍生产品
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单选题
编号:64049
1.图10-1说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y
0
,当前时刻收益为Y
1
,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。
图10-1 收益率变动对基差的影响
Ⅰ.收益率等于Y
1
时,最便宜可交割债券为券A
Ⅱ.收益率等于Y
1
时,最便宜可交割债券为券B
Ⅲ.收益率在Y
1
和Y
0
之间时,最便宜可交割债券为券A
Ⅳ.收益率超过Y
2
且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
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2024年证券专项业务类《证券分析师胜任能力考试》考试题库
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