假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4，那么该资产组合的风险溢价为（　　）。[2016年11月真题] —— 财会经济>证券从业资格 > 证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》

财会经济>证券从业资格 > 证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》 > 第三章　金融学

单选题 编号：63007

1.假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4，那么该资产组合的风险溢价为（　　）。[2016年11月真题]