财会经济>证券从业资格 > 证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》 > 第五章　风险管理
证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》 - 相关题库
单选题 编号：62645
1.关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。
  • A.方差—协方差法能预测突发事件的风险
  • B.方差—协方差法易高估实际的风险值
  • C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
  • D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

登录后查看答案及解析

选择购买的题库