财会经济>证券从业资格 > 证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》 > 第五章　风险管理
证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》 - 相关题库
单选题 编号：62642
1.下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。
  • A.能预测突发事件的风险
  • B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
  • C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
  • D.能准确度量非线性金融工具（如期权）的风险

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