财会经济>证券从业资格 > 证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》 > 第五章　风险管理
证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》 - 相关题库
单选题 编号：62639
1.关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。
  • A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
  • B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
  • C.Δp为金融资产在持有期Δt内的损失
  • D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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