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多选题 编号:5343054
1.假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有(  )。(价差是由价格较高一边的合约减去价格较低一边的合约)
  • A.④
  • B.③
  • C.②
  • D.①

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