不定项选择题
编号:5342975
1.投资者持有面值10亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282,债券TB和CTD的相关信息如下表所示:根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为( )。
- A.[99.3628÷100×10亿元×5.9358]/[(101.005×100万元÷100)÷1.0282×5.9964]
- B.[99.3628÷100×10亿元×5.9358]/[(101.6875×100万元÷100)×1.0282×5.9964]
- C.[101.1378÷100×10亿元×5.9358]/[(102.1783×100万元÷100)×1.0282×5.9964]
- D.[101.1378÷100×10亿元×5.9358]/[(102.1783×100万元÷100)÷1.0282×5.9964]