1.在正向市场上，根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的"买入"和"买出"都是相对于近月合约的买卖方向而言的，那么，当套利者进行买入近月合约的操作时，价差(  )对套利者有利。