1.相同系列期权中，期权1、2、3为3个执行价格相邻的看涨期权，C为期权价格，K为执行价格K1<K2<K3，2为接近平值的期权，1为实值期权，3为虚值期权。如果期权价格差和执行价格差的比例关系为[(C1-C2)/(K2-K1)]<[(C2-C3)/(K3-K2)]时，适宜构建的套利策略为()。