财会经济>注册会计师 > 财务成本管理 > 第六章 期权价值评估
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问答题 编号:5320492
1.市场上存在一种汇率工具有价证券,以及以该有价证券为标的资产的看涨期权,每份期权可以在到期日以50元的价格购入1份有价证券。假设6个月后该有价证券可能涨至60元,也可能跌至42.5元。6个月的无风险报酬率为4%。
要求:(1)使用套期保值原理,计算该看涨期权的价值。
(2)使用风险中性原理,计算该看涨期权的价值。

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